تفسیر استوکستیک

وارد سایت بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید و روی دیده بان بازار کلیک کنید.

اندیکاتور Stochastic RSI در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها هستند. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور استوکاستیک RSI و جزئیات آن را بررسی می‌کنیم.

برای درک بهتر مفاهیم اندیکاتور استوکاستیک RSI در تحلیل تکنیکال ابتدا باید دو اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) را جداگانه بررسی کرده و سپس به بررسی اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌پردازیم که به عبارتی ترکیبی از این ۲ اندیکاتور است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( (RSI

شاخص RSI که یکی از پر کاربردترین اندیکاتورهای تحلیل‌ تکنیکال در بازار‌های مالی می‌باشد، در اواخر دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و به سرعت در بین تحلیلگران و تریدر ها، به ابزاری کلیدی در تشخیص عملکرد بازار مالی در مدت زمان مشخص تبدیل شد. این شاخص اساسا یک ابزار نوسانی با 2 محدوده بالا و پایین و یک اندیکاتور روندی مابین این محدوده ‌است که میزان و شتاب نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری و به طور کلی گرایش مومنتوم بازار (Momentum) را تجزیه و تحلیل می‌کند. شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)

اندیکاتور استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط جرج لین به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. اندیکاتور استوکاستیک با سنجش ارتباط میان قیمت پایانی (بسته شدن) سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی تایم فریم مشخص، شتاب روند قیمتی بازار یا سهم مورد نظر را بررسی می‌‌کنند.

اندیکاتور RSI Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک RSI در بازه‌ بین صفر تا یک یا صفر تا صد نوسان و حرکت می‌کند. زمانی که برای فرمول‌های شاخص‌های قدرت نسبی (RSI) از فرمول اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره بگیریم، این اندیکاتور به‌ وجود می‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک RSI ، اندیکاتوری حساس‌تر نسبت به تغییرات است. چرا که ساختار این اندیکاتور استوکاستیک به گونه‌ای تنظیم شده است که بجای بررسی کلی تغییرات قیمت، به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند و همین فاکتور باعث می‌گردد سیگنال‌های بیشتری نسبت به دیگر اندیکاتور‌ها صادر شود.

در همین راستا برخی از تحلیل‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این حساسیت بیش از حد و ناپایداری را کم و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ۱۲ روزه از استوکاستیک RSI باعث می‌شود اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را داشته باشیم. لازم به ذکر است که پلتفرم‌ معاملاتی اقتصاد بیدار امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گران قرار داده است.

فرمول محاسبه RSI Stochastic

می‌توان گفت هنگامی که ۲ بار از قیمت مشتق بگیرید، Stochastic RSI خواهید داشت. به زبانی دیگر، خروجی Stochastic RSI دو مرحله از قیمت سهم مورد نظر فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI ، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنید، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

MIN و MAX کمترین و بیشترین مقدار RSI در ۱۴ دوره اخیر است.

روش‌های معاملاتی با اندیکاتور RSI Stochastic

به منظور انتخاب اندیکاتور Stochastic RSI در پلتفرم کارگزاری اقتصاد بیدار (مطابق شکل زیر) باید از قسمت اندیکاتورها ، اندیکاتور Stochastic RSI را انتخاب کنید.

در گام بعدی قبل از اقدام به خرید یا فروش باید به مقادیر این اندیکاتور که در پایین چارت قرار دارد، دقت شود. اندیکاتور استوکاستیک RSI برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و همچنین برای شناسایی نقاط بازگشتی قیمتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال خرید

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI ، 0.8 یا 80 و بالاتر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است )، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال خرید تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند صعودی همراه باشد.

سیگنال فروش

زمانی که مقدار اندیکاتور استوکاستیک RSI 0.2 ، یا 0 2 و پایین‌تر باشد (در برخی از پلتفرم‌ها بازه 0 تا 1 و در بعضی دیگر 0 تا 100 است ) ، در تحلیل تکنیکال این‌ را سیگنال فروش تلقی کرده و انتظار دارید سهم یا بازار با روند نزولی همراه باشد.

تحلیل خط میانگین در اندیکاتور RSI Stochastic

اعداد نزدیک به 50 یا 0.5 می‌توانند نگرش مفیدی به معامله‌گران دهند. برای مثال هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل حمایت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به‌تدریج افزایش یافته و به 80 نزدیک می‌شود، در این حالت میتوان انتظار روندی مثبت را برای سهم مورد نظر داشت.

در مقابل هنگامی که خط میانگین در بازه انتخابی مثل مقاومت عمل می‌کند و خط استوکاستیک RSI به تدریج کاهش یافته و به 20 نزدیک می‌شود، در این حالت می‌توان انتظار روندی منفی را برای سهم مورد نظر داشت.

یکی دیگر از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک RSI ، شناسایی واگرایی (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

تفاوت RSI و RSI Stochastic

اندیکاتور RSI نسبت به استوکاستیک RSI ، اندیکاتور کندتری است و حساسیت کمتری دارد، در نتیجه سیگنال‌های معاملاتی کمتری صادر می‌کند.

حساس‌تر بودن استوکاستیک RSI دارای فواید و مضراتی هست. گاهی اوقات این سیگنال‌های خرید و فروش متعدد باعث می‌شوند تحلیلگران تصمیمات هیجانی بگیرند که همراه با سیگنال‌های اشتباه است. همان طور که بیان شد می‌توان برای اندیکاتور Stochastic RSI، میانگین متحرک اعمال کرد تا این حساسیت بیش از حد را کم کند و کارایی اندیکاتور استوکاستیک RSI را افزایش داد.

جمع‌بندی

اندیکاتور Stochastic RSI از دقیق‌ترین و کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور استوکاستیک RSI تفسیر استوکستیک و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتورها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

کتاب هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن

کتاب هیدرولوژی استوکاستیک وکاربردهای آن، اثر سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر ، در بازار نشر ایران، توزیع شده است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه رازی ، به چاپ رسیده است. این کتاب در قطع و اندازه‌ی وزیری، در سایت ایده بوک قرار دارد.

امتیاز شما از خرید این کتاب برای ارسال رایگان 1

مشخصات کتاب

نویسنده:	سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر	ویرایش:	-
مترجم:	-	تعداد صفحات:	365
انتشارات:	دانشگاه رازی	وزن:	570
شابک:	9786003930179	تیراژ:
اندازه :	وزیری	سال انتشار	-

نویسنده

مختصری درباره نویسنده

سید احسات فاطمی مریم حافظ پرست مودت هانیه رحیمی فر

در حال حاضر مطلبی درباره این نویسنده در دسترس نمی‌باشد. همکاران ما در بخش محتوا، به مرور، نویسندگان را بررسی و مطلبی از آنها را در این بخش قرار خواهند داد. با توجه به تعداد بسیار زیاد نویسندگان این سایت، درج اطلاعات تکمیلی، نقد و بررسی تمامی آنها، کاری زمانبر خواهد بود؛ لذا در صورتی که کاربران سایت برای مطلبی از نویسنده، از طریق صفحه «ارتباط با ما» درخواست دهند، تهیه و درج محتوای برای آن نویسنده در اولویت قرار خواهد گرفت.ضمنا اگر شما کاربر ارجمندِ سایت ایده‌بوک، این نویسنده را می شناسید یا حتی اگر خود، نویسنده هستید و تمایل دارید با مطلبی جذاب و مفید، سایرین را به مطالعه‌ی کتاب ترغیب و دعوت کنید، می توانید محتوای مورد نظرتان را از صفحه «ارتباط با ما» ارسال نمایید.

اندیکاتور لری ویلیامز چیست و چطور می‌توان از آن سیگنال گرفت؟

از بین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، ممکن است بتوانیم اندیکاتورهایی را پیدا کنیم که از برخی جهات با هم شباهت دارند. یکی از این تفسیر استوکستیک اندیکاتورها، اندیکاتور لری ویلیامز یا Williams %R‌ است که با استوکاستیک مقایسه می‌شود و به آن شبیه است. از این اندیکاتور برای نمایش رفتارهای هیجانی معامله‌گران استفاده می‌شود. در این مقاله از اخبار بورس به بررسی اندیکاتور لری ویلیامز و آموزش سیگنال گیری با این اندیکاتور پرداخته‌ایم. هم‌چنین در انتها فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را هم در اختیارتان قرار می‌دهیم تا تنها با کپی کردن این قطعه کد، بتوانید سهامی را که شرایط مناسبی برای خرید دارند پیدا کنید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

اندیکاتور لری ویلیامز R% چیست؟

اولین چیزی که در بررسی اندیکاتور لری ویلیامز به چشم می‌خورد نام این اندیکاتور است. این ابزار به نام مبدعش یعنی آقای لری ویلیامز (Larry Williams) شناخته می‌شود. آقای ویلیامز یکی از مشهورترین معامله‌گران بازارهای مالی است که چند کتاب هم تالیف کرده است. اندیکاتور Williams %R‌ هم مثل بعضی دیگر از اندیکاتورهای مهم نظیر RSI‌ در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. هر قرائت از این اندیکاتور می‌تواند به شکلی معنادار تفسیر شود. از اندیکاتور لری ویلیامز می‌توانیم برای سیگنال گیری استفاده کنیم و نقاط ورود به سهام یا خروج از آن را پیدا کنیم.

در فارسی این اندیکاتور را با نام دامنه درصد ویلیامز نیز می‌شناسند. محاسبات این اندیکاتور به شکلی است که به قیمت پایانی سهم بستگی دارد. یعنی این اندیکاتور قیمت پایانی سهم را می‌گیرد و آن را با پایین‌ترین قیمت یک دوره که معمولا به صورت پیشفرض ۱۴ روزه است مقایسه می‌کند.

ویژگی های اندیکاتور لری ویلیامز در تحلیل تکنیکال

همان ابتدا گفتیم که این اندیکاتور مشابه اندیکاتور استوکاستیک است و هر دو در دسته‌ی اسیلاتورها جای می‌گیرند. اندیکاتور Williams %R بر اساس قیمت پایانی چند دوره‌ی اخیر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر تحلیل‌گران با کمک این اندیکاتور آخرین قیمت پایانی سهم را با قیمت پایانی آن در یک دوره گذشته بررسی می‌کنند.

از جمله ویژگی‌های مهم اندیکاتور لری ویلیامز واگرایی هایی است که می‌توان از آن‌ها برای سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار به ما کمک می‌کند که انتهای روندها نقاط بازگشتی را شناسایی کنیم و از اصلاح‌های سهم نیز باخبر شویم. ترازهای ۲۰ و ۸۰ در این اندیکاتور به محدوده‌ی اشباع خرید و فروش مربوط هستند. این دو عامل نیز در سیگنال گیری به کمک اندیکاتور لری ویلیامز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرند.

فرمول محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز R%

برای محاسبه اندیکاتور لری ویلیامز باید مطابق فرمول زیر عمل کنیم:

فرمول ریاضی اندیکاتور Williams %R

Williams %R = (( H – C ) / ( H – L )) x -100

که متغیرهای آن عبارت‌اند از:

در سامانه‌های معاملاتی این محاسبات از قبل انجام شده است و نیازی به آن نیست که ما خودمان به صورت دستی این کار را انجام بدهیم. این فرمول تنها به ما کمک می‌کند که بهتر بتوانیم ساختار اندیکاتور لری ویلیامز را درک کنیم.

تفسیر و سیگنال گیری با اندیکاتور Williams %R‌

حالا و در این بخش از آموزش می‌خواهیم یاد بگیریم که چطور می‌توان با اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کرد. برای این کار می‌توانیم به سه مسئله‌ی مهم تفسیر استوکستیک زیر توجه کنیم:

• اشباع خرید
• اشباع فروش
• واگرایی

هر کدام از این سه مورد را در بخش‌های بعدی بررسی می‌کنیم.

اشباع خرید

وقتی اسیلاتور در نواحی بالاتر از ۲۰- قرار می‌گیرد می‌توانیم از اشباع خرید مطلع شویم. سیگنال فروش وقتی صادر می‌شود که اسیلاتور از این ناحیه در حال خروج باشد. به بیان دیگر وقتی خط اندیکاتور از بالا به پایین سطح ۲۰- را قطع می‌کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. به این نکته توجه کنید که ورود به این ناحیه را نمی‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، خروج از این محدوده است.

در تصویری که در پایین مشاهده می‌کنید، می‌توانید شرایطی را ببینید که این اندیکاتور سیگنال فروش را صادر کرده است. به نواحی قرمز در تصویر خوب توجه کنید.

اشباع فروش

در سمت دیگر اشباع فروش را داریم. وقتی اندیکاتور در سطح ۸۰- قرار می‌گیرد، سیگنال خرید صادر می‌شود. به بیان دیگر با ورود اندیکاتور به این محدوده می‌فهمیم که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دارند سهام خود را می‌فروشند. پس اگر بخواهیم با توجه به اشباع فروش اندیکاتور لری ویلیامز سیگنال گیری کنیم باید منتظر بمانیم تا خط اسیلاتور، سطح ۸۰- را از پایین به سمت بالا قطع کند. آن‌چه برای ما مهم است خروج از این ناحیه است و نه ورود به آن. مجددا تصویر زیر را ببینید تا بهتر متوجه این امر شوید.

در مورد اشباع خرید یا فروش می‌توانید پس از خروج از این نواحی، به سطح ۵۰- توجه کنید. یعنی اگر خط اندیکاتور پس از خروج از ناحیه‌ اشباع خرید سطح ۵۰ را به سمت پایین بکشند سیگنال معتبرتری دریافت می‌کنیم. به همین ترتیب اگر این خط پس از خروج از ناحیه اشباع فروش، سطح ۵۰- را به سمت بالا بشکند، می‌توانیم سیگنالی معتبرتر دریافت کنیم.

واگرایی

واگرایی به شرایطی گفته می‌شود که طی آن نمودار قیمت و اندیکاتور، در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. یعنی اگر روند یکی صعودی باشد، مسیر حرکت دیگری نزولی است. وقتی واگرایی مثبت در سهم رخ بدهد، شاهد صعود خواهیم بود. این واگرایی در شرایطی رخ می‌دهد که اندیکاتور کف‌هایی بالاتر می‌سازد ولی در نمودار قیمت شاهد تشکیل کف‌هایی پایین‌تر از کف قبلی هستیم.

به طور معکوس واگرایی منفی را هم داریم که نشان از نزول و ریزش قیمت دارد. یعنی وقتی که در اندیکاتور سقف جدید از سقف قبلی پایین‌تر تشکیل می‌شود ولی در نمودار قیمت سقف جدید بالاتر از سقف قبلی تشکیل می‌شود باید منتظر ریزش احتمالی قیمت باشیم.

آموزش تصویری اضافه کردن اندیکاتور لری ویلیامز در متاتریدر و مفیدتریدر

این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای مهمی است که به صورت پیش‌فرض در مفیدتریدر و متاتریدر وجود ودارد. برای آن‌که اندیکاتور Williams %R‌ را به چارت متاتریدر و مفیدتریدر اضافه کنیم، ابتدا باید از منوی بالا، گزینه‌ Insert‌ را انتخاب کنیم. سپس با انتخاب گزینه Indicators و کلیک روی زیرمنوی Oscillators، فهرستی باز می‌شود که باید از بین اسیلاتورهای موجود در آن، گزینه William’s Percent Range را انتخاب کنید. پس از آن هم می‌توان دوره،‌ رنگ و سایر تنظیمات را برای این اندیکاتور انجام داد. در تصویر زیر می‌توانید مسیر موردنظر را در متاتریدر ببینید:

در مفیدتریدر هم دقیقا همین مسیر را باید دنبال کنید.

مثالی از اندیکاتور لری ویلیامز در بورس ایران

برای آشنایی بیشتر با سیگنال گیری و نحوه معامله با اندیکاتور لری ویلیامز مثالی را از بورس ایران بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نماد اخابر را نشان می‌دهد. اول از همه باید اندیکاتور ویلیامز را انتخاب و به نمودار اضافه کنیم.

وقتی این کار را می‌کنیم،‌ این اسیلاتور در پنجره‌ای زیر نمودار قیمت درج می‌شود و با تحرکات قیمتی نمودار آن هم تغییر می‌کند. در تصویر زیر می‌بینیم که اندیکاتور وارد سطح ۲۰- شده است. اما گفتیم که ورود به سطح ملاک ما برای سیگنال گیری نیست و باید منتظر بمانیم که خط اندیکاتور به پایین حرکت کند.

می‌بینید که در محدوده‌ی میان دو خط عمودی سبز و قرمز، اندیکاتور در بیشتر روزها در ناحیه‌ی اشباع خرید قرار داشته است. سهم در این مدت رشد خوبی داشته ولی به محض خروج از این ناحیه، قیمت آن ریزش پیدا کرده است. البته باید آن نکته‌ی تکراری همیشگی را باز هم بیان کنیم: هرگز نمی‌توان تنها با تکیه بر یک ابزار، تصمیم درستی در مورد ورود به سهم یا خروج از آن گرفت.

کاربردهای اندیکاتور Williams %R‌

در این بخش هم چند کاربرد مهم اندیکاتور لری ویلیامز را بررسی می‌کنیم تا بیشتر متوجه اهمیت آن شویم:

• این اندیکاتور نشان‌گر تفاوت قیمت فعلی و بالاترین قیمت در دوره‌ی قبلی است.
• این اندیکاتور به صورت پیشفرض ۱۴دوره‌ای است. یعنی در محاسبات آن به ۱۴ ساعت، ۱۴ روز، ۱۴ ماه یا … توجه می‌شود.
• به کمک این اندیکاتور می‌توانیم مومنتوم بازار را تشخیص بدهیم.
• می‌توانیم با استفاده از اندیکاتور لری ویلیامز بفهمیم که در جریان یک روند صعودی، سهم چند بار وارد محدوده‌ی ۲۰- یا ۸۰- شده است.
• به کمک بررسی سطوح اشباع می‌توانیم تضعیف یا تشدید قدرت خریداران یا فروشندگان را بفهمیم. مثلا اگر اندیکاتور پایین بیاید و از بالای ناحیه ۲۰- عبور نکند، می‌فهمیم که قدرت خریداران دارد ضعیف می‌شود. پس احتمال دارد که قیمت با شیب تندی سقوط کند. در روند نزولی هم دقیقا همین شرایط را در قبال محدوده ۸۰- داریم.
• با استفاده از اندیکاتور Williams %R می‌توانیم رنج قیمتی بالا و پایین را در بازه زمانی مشخصی اندازه‌گیری کنیم.
• شناسایی روند بلندمدت سهام نیز به کمک این اندیکاتور قابل انجام است.

فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز R%

کاربرد فیلترها در بازار بورس ایران فراوان است. به کمک فیلترنویسی می‌توانیم سهامی را با مشخصات موردنظرمان و تنها با نوشتن چند خط کد پیدا کنیم. فیلتری که برای اندیکاتور لری ویلیامز وجود دارد خیلی به فیلتر اندیکاتور استوکاستیک مشابه است.

Time needed: 10 minutes.

برای اینکه از فیلتر اندیکاتور ویلیامز استفاده کنیم، باید از مقدار cfield استفاده کنیم. پس لازم است که یک قالب شخصی در دیده بان بازار تعریف کنیم. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید.

وارد سایت بورس تهران به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15 شوید و روی دیده بان بازار کلیک کنید.

سپس روی منوی قالب نمایش کلیک کنید و در منویی که باز می‌شود روی گزینه‌ی شخصی و سپس ساخت قالب کلیک کنید.

حالا مطابق تصویر زیر، مقادیر را در جدول درج کنید. در پایان هم روی گزینه‌ی ذخیره قالب شخصی کلیک کنید تا تنظیمات‌تان ذخیره شود.

در پایان باید کد مربوط به فیلتر اندیکاتور ویلیامز را در قسمت فیلتر درج و ذخیره کنید. پس از اعمال این کد هم می‌توانید نتایج را در قالب جدولی که در مرحله‌ی قبل تنظیم کردید ببینید. با طی کردن گام به گام این مراحل، می‌توانید به سادگی فیلتر اندیکاتور لری ویلیامز را در بورس ایران اعمال کنید.

محدودیت های اندیکاتور لری ویلیامز

در لابلای آموزش از محدودیت‌ها و معایب اندیکاتور لری ویلیامز هم صحبت کردیم. حالا در این بخش تنها می‌خواهیم مروری کنیم بر آن‌چه که تاکنون گفتیم. مهم‌ترین عیب این اندیکاتور سیگنال‌های کاذب آن است. مثلا ممکن است اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش باشد و از آن خارج شود. در این صورت انتظار داریم قیمت هم رشد کند ولی ممکن است چنین اتفاقی اصلا رخ ندهد. دلیل این مسئله هم این است که این اندیکاتور تنها به ۱۴ دوره‌ی قبلی توجه می‌کند.

بزرگ‌ترین مشکلی که در رابطه با تمام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد این است که نمی‌توانیم از آن‌ها به تنهایی استفاده کنیم. باید بتوانید ابزاری را پیدا کنید که در کنار این اندیکاتور یک زوج کاربردی را تشکیل می‌دهند و سیگنال‌های خوبی صادر می‌کنند. این مسئله به میزان زیادی به دانش، تجربه و درک معامله‌گران از بازارهای مالی مربوط است.

تفاوت اندیکاتور ویلیامز و استوکاستیک

در سرتاسر این آموزش بارها گفتیم که اندیکاتور لری ویلیامز با استوکاستیک شباهت دارد. اما به این شباهت و تفاوت‌های میان این دو اندیکاتور اشاره‌ای نکردیم. هر دو ابزار برای آنکه جایگاه نسبی سهام را نشان بدهند از فرمولی مشابه استفاده می‌کنند. البته در اندیکاتور استوکاستیک کم‌ترین قیمت را برای این کار در نظر می‌گیریم ولی در فرمول اندیکاتور Williams %R‌ بالاترین قیمت را مدنظر قرار می‌دهیم.

به جز این، باید گفت که تفاوت میان این دو اندیکاتور در مقیاس‌گذاری آن‌هاست. اگر خط R% را برعکس کنید، می‌توانید همان شاخص تصادفی K% را به دست بیاورید. این هم دوباره به دلیل تفاوتی است که در فرمول این دو اندیکاتور مشهود است. در اندیکاتور استوکاستیک نتیجه در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود ولی در Williams %R نتیجه در ۱۰۰- ضرب می‌شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور لری ویلیامز

• هر زمان سهم وارد سطوح اشباع شود تفسیر استوکستیک حتما و لزوما به معنای آن نیست که در آینده‌ی نزدیک روند برمی‌گردد.
• با استفاده از سطوح اشباع می‌توانیم قدرت روند را بررسی کنیم.
• بیشتر سیگنال‌های این اندیکاتور ممکن است نادرست و کاذب باشند. چون نوسان‌های قیمتی در این اندیکاتور به ۱۴ کندل گذشته مربوط هستند.
• معمولا اندیکاتور لری ویلیامز به صورت پیش‌فرض در سامانه‌های معاملاتی وجود دارد و نیازی به دانلود آن نیست.
• در برخی از سامانه‌های معاملاتی ممکن است سطوح اشباع و خرید به گونه‌ای دیگر تعریف شده باشند. یعنی سطوح بالای ۸۰- نشان از اشباع خرید دارد و سطوح زیر ۲۰- اشباع فروش را نشان می‌دهد. قبل از هر چیز حتما تنظیمات اندیکاتور را بررسی کنید.

جمع بندی

اندیکاتور لری ویلیامز رفتارهای هیجانی معامله‌گران را بررسی می‌کند و به صورت خطی در پایین نمودار قیمت نشان می‌دهد. مثل سایر اسیلاتورها این ابزار هم در محدوده‌ی صفر تا ۱۰۰ نوسان دارد. سطوح اشباع و خرید و واگرایی میان اندیکاتور و نمودار قیمت مهم‌ترین مسائلی هستند که در آموزش اندیکاتور لری ویلیامز باید به آن‌ها توجه کرد. معمولا وقتی سهام از ناحیه‌ی اشباع فروش خارج می‌شوند، سیگنال خرید صادر می‌کنند. با خروج از محدوده اشباع خرید هم سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است از یک ابزار یا روش تحلیلی دیگر بری تایید سیگنال‌های این اندیکاتور استفاده کنیم.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

یکی از اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال است که قیمت پایانی سهم را با بالاترین قیمت دوره‌ی موردنظر مقایسه می‌کند و نتایج را در قالب خطی زیر نمودار قیمت نشان می‌دهد.

مهم‌ترین سیگنال‌های این اندیکاتور به سطوح اشباع و خرید مربوط است. نواحی پایین‌تر از ۸۰- اشباع فروش و نواحی بالاتر از ۲۰- اشباع خرید است. خروج از این نواحی سیگنال‌های معاملاتی را فعال می‌کند.

به دلیل آنکه این ابزار به صورت پیش‌فرض ۱۴ دوره را در نظر می‌گیرد، سیگنال‌های کاذب و نادرست زیادی تولید می‌کند که باید آن‌ها را با کمک سایر ابزار فیلتر کنیم.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک یکی از مشهورترین شاخص های نیروی حرکت در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جورج لین” در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردید. این ابزار یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی را نسبت به محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت مربوط به یک دوره زمانی را نشان می دهد. طبق گفته لین، استوکاستیک قیمت، حجم یا سایر موارد مشابه را دنبال نمی کند بلکه آن به دنبال سرعت یا مومنتوم قیمت می باشد. معمولا مومنتوم جهت را پیش از قیمت تغییر می دهد. بر این اساس استوکاستیک در تشخیص انتهای روند کمک می کند بنابراین واگرایی های صعودی و نزولی را می توان پیش از وقوع در آن تشخیص داد ضمن اینکه موقعیت های اشباع خرید یا فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰٪ اندازه می گیرد به این صورت که در مقادیر بالای ۸۰، شرایط اشباع خرید و در مقادیر زیر ۲۰، شرایط اشباع فروش را نشان می دهد.
این نوسانگر بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارد و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمت های پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارد.

نحوه محاسبه

نوسانگر تصادفی شامل ۲ خط می باشد: خط اول ٪K است که اساسا مقیاسی برای فرمول بندی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. این خط سریع تر بوده و فرمول آن به صورت زیر است:

نحوه محاسبات استوکاستیک

با توجه به اینکه % K درصدی از نسبت تغییرات است در نتیجه مقادیر آن صرفأ بين ۰ و ۱۰۰ می تواند نوسان کند. جدول بالا مقادیری فرضی از قیمت های حداکثر، حداقل و پایانی است که برای یک بازه زمانی ۱۴ آورده شده است. ملاحظه می کنید که در این مثال برای یافتن % K از مقادیر جدول استفاده شده است. پریود زمانی استفاده شده در مثال بالاترین حداکثر و پایین ترین حداقل برای محاسبه % K عدد ۱۴ است؛ به عبارتی اطلاعات ۱۴ کندل در تایم فریم مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. این ۱۴ ممکن است اطلاعات مربوط به ۱۴ کندل نمودار ۱ساعته، ۴ ساعته، روزانه یا حتی ۱۵ دقیقه ای باشد.

ملاحظه می کنید عددی که بدست می آید ۵۷/۸۱ است و تفسیر آن این است که قیمت جاری ( ۱۱۵/۲۸) در فاصله ۵۷ درصدی کم ترین و بیشترین مقدار پریود زمانی استفاده شده است؛ به عبارتی در طی ۱۴ کندل و مقایسه آنها، قیمت جاری در میانه بازه عدد ۰ و ۱۰۰ قرار دارد که نشان می دهد هیچ یک از گروه های فروشندگان و خریداران بر هم چیرگی نداشته است.
استوکاستیک یک جز مهم دیگر برای شناخت بهتر حرکت های % K دارد. همانند بسیاری از اندیکاتورها و اوسیلاتورها یک میانگین متحرک روی % K اضافه شده تا نشانگر برگشت این خط از مقادیر بالای ۱۰۰ و صفر باشد. این میانگین متحرک کندتر بوده و%D نامیده میشود که به صورت زیر محاسبه می شود:
D = SMA(%K , n)
n = Period

بنابراین در خط کندتر عدد سومی (1) وجود دارد که نقش هموار کننده را نیز دارد. تقاطع دو خط% K و %D کمک زیادی به شناخت بهتر حرکات بازار می کند. به طور کلی در محاسبات استوکاستیک از دوره ۱۴ استفاده می شود ولی می توان آن را متناسب با نیازهای کاربر تعدیل و تنظیم نمود.

انواع استوکاستیک.

استوکاستیک به سه دسته سریع، کند و کامل تقسیم بندی می شود. استوکاستیک سریع همان | است که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شد. لین در آن محاسبات از D% استفاده نمود تا بر پایه واگرایی های صعودی و نزولی، هشدارهای خرید و فروش ایجاد نماید.
در استوکاستیک کند، K% با یک میانگین متحرک ساده ۳ روزه هموار شده است. در این نوع استوکاستیک، K% معادل D% در استوکاستیک سریع می باشد.

الف) استوکاستیک سریع:

K% سريع = محاسبه اولیه K%
D% سريع = میانگین متحرک ساده K% سریع با دوره ۳

ب) استوکاستیک کند:

K% کند= K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره ۳ هموار شده است. .
D% کند= میانگین متحرک ساده K% کند. با دوره ۳

استوکاستیک کامل نسخه کاملا سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. کاربران می توانند تعداد ها را برای کنا۔ کردن K و همچنین تعداد دوره های میانگین متحرک D% را تنظیم کنند.

ج) استوکاستیک کامل:

K% كامل = K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره X هموار شده است.

D% كامل = میانگین متحرک ساده K% کامل با دوره X

کاربردها

یکی از کاربردهای استوکاستیک کمک به شناسایی نقاط کف و سقف حركات قیمت می باشد که کمک شایانی نیز به تحلیل گران می نماید. در شکل 40 این حالت را نمودار سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مشاهده می نمایید.

سهام شرکت صنعتی دریایی ایران

با توجه به اینکه استوکاستیک فشار خریداران و فروشندگان را نشان می دهد لذا برای شناسایی حالت های اشباع خرید یا فروش کاربردهای بسیار زیادی پیدا می کند. حالت اشباع خرید زمانی پدیدار می شود که مقدار %K به حوالی ۱۰۰ نزدیک شود و بالعکس زمانی که بازار به حالت اشباع فروش نزدیک می شود خط % K به سمت صفر میل می کند. به همین منوال چنانچه بازار قصد خروج از هر یک از این حالت های اشباع شده را داشته باشد استوکاستیک می تواند سیگنال های ورود به معامله که توسط دیگر تحلیل ها به دست آمده، را تأیید نماید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

هشدارهای معاملاتی استوکاستیک

معمولا افراد در زمانی که اندیکاتور خط ۸۰ را به سمت پایین قطع کرده و خط % K مقداری کمتر از ۷۵ را اختیار نماید، اگر خط D به سمت پایین برگشته و بالای K قرار گیرد اقدام به فروش می کنند و زمانی که اندیکاتور (%K%D) خط ۲۰ را به سمت بالا قطع کرده و % Kنیز مقداری بیشتر از ۲۰ را اختیار نموده و محدودهی ۲۵ را قطع نماید اگر خط D به سمت بالا برگشته و در زیر K قرار گیرد اقدام به خرید می کنند. در اشکال ۴۲ و ۴۳ نمونه هایی از سیگنال های خرید و فروش این اوسیلاتور را مشاهده می نمایید که در تمامی موارد تشکیل الگوهای بازگشتی به این امر کمک شایانی نموده است.

هشدار خرید استوکاستیک در سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

از استوکاستیک همچنین در شناسایی همگرایی/ واگرایی قیمت می توان بهره جست که در نمودار زیر مشاهده می نمایید. اما توصیه نگارنده این است که ابتدا همگرایی/ واگرایی را با ابزار تخصصی آن یعنی MACD تشخیص داده و آنگاه برای تأیید بیشتر به استوکاستیک و دیگر ابزارها مراجعه نمایید.

همگرایی قیمت با MACD و استوکاستیک در سهام شرکت کالسیمین

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری

میدانید اگر بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را بشناسید، تا چه اندازه می توانید معاملات سودآورتری داشته باشید؟ اندیکاتور مناسب ارز دیجیتال به شما کمک می کند تا تحلیل و دید بهتری نسبت به رمزارز و قیمت آن پیدا کنید و نقاط ورود و خروج از معامله را به راحتی تشخیص دهید. بنابراین شناسایی و استفاده از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای افرادی که در بازار ارزهای دیجیتالی مشغول هستند بسیار کاربردی است و این افراد همچنین می توانند از این اندیکاتورها در بازار بورس و سایر بازارهای مالی نیز استفاده کنند، پس اگر دوست دارید با بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال آشنا شوید، این مطلب رو تا انتها مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

در ابتدا باید گفت که اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهایی هستند که به منظور اندازه‌ گیری و تفسیر رفتار بازار مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها معمولا به وسیله معامله گران و سرمایه‌ گذاران برای شناسایی زمان معامله، نقاط مناسب معامله و یا شناسایی روندهای قیمتی جدید اعم از صعودی، نزولی و یا خنثی در بازارهای مالی کاربرد تفسیر استوکستیک تفسیر استوکستیک دارند. اندیکاتورهای تکنیکال با استفاده از محاسبات ریاضی و داده‌ های تاریخی مرتبط با قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال، با هدف پیش‌ بینی روند بازار طراحی می شوند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

حال این سوال پیش می آید که چه زمانی باید از چه اندیکاتوری و به چه دلیلی استفاده کنیم؟ در پاسخ باید گفت که هزاران اندیکاتور و اسیلاتور در دنیای تحلیل تکنیکال وجود دارد که معامله گران و بعضا سرمایه‌ گذاران می‌ توانند آن ها را مورد استفاده خود قرار دهند. به این منظور که بدانید از کدام اندیکاتور در چه زمانی باید استفاده کرد، لازم است با نحوه عملکرد هریک از آن‌ ها آشنایی پیدا کنید و ببینید کدام‌ یک از آن‌ها با استراتژی معاملاتی شما تناسب دارد و با استفاده از تعریف کارایی برای اندیکاتورهای مختلف، می توانید آن ها را در زمانی که نیاز داشتید استفاده کنید.

کاربرد اندیکاتورها دقیقا کجاست؟

اندیکاتورها قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال به شمار می روند و در موارد زیر کارایی لازم را خواهند داشت:

• پیش‌ بینی : اندیکاتورها برای پیش‌ بینی جهت روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.
• تایید : به منظور تایید یک‌ روند خاص یا حرکت قیمت، اندیکاتورها یکی از اصلی ترین ابزارهای تکنیکال محسوب می شوند.
• هشدار : اندیکاتورها به منظور هشدار دادن موقعیت‌ های مناسب معاملاتی به معامله گران و سرمایه‌گذاران نیز کاربرد دارند.

اندیکاتورهای تکنیکال معمولا به وسیله فعالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار تفسیر استوکستیک می گیرند، چرا که آن ها برای ارزیابی حرکات قیمت در کوتاه‌ مدت طراحی‌ شده‌ اند، ولی با این وجود سرمایه‌ گذارانی که تمایل به سرمایه‌ گذاری با افق بلندمدت را دارند، می‌ توانند از این اندیکاتورها برای شناسایی موقعیت‌ های معاملاتی بهره بگیرند.

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل ارزهای دیجیتال

تنوع ابزارهای معامله گری بسیار بالا است، حتی بعضی از معامله‌ گران حرفه‌ ای خودشان برای طراحی اندیکاتور اقدام می کنند، آن‌ ها با توجه به رفتار بازار و فرمول‌ های ایجاد شده، گرافی را روی نمودارهای ارزهای دیجیتال می اندازند و در ادامه معاملات خود را با توجه به این گراف‌ ها پیش می برند.

قبل از معرفی این اندیکاتورهای معروف برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتالی بهتر است بدانید که بهترین بودن یک شاخص، امری نسبی است، به این خاطر که هر معامله گری روش و استراتژی خود را برای معامله دارد، لذا شما باید با توجه به روند معاملاتی خود بهترین اندیکاتورها را انتخاب نمایید. در ادامه ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال برای نوسان گیری را خدمتتان معرفی کرده ایم؛

۱) اندیکاتور مقاومت نسبی – RSI

آر اس آی یک اسیلاتور است و در آن قدرت خریدار و فروشنده مورد بررسی قرار می گیرد، این شاخص عددی بین صفر تا صد را نشان می دهد و قیمت ارز دیجیتال و میزان معاملات آن را در یک بازه زمانی مشخص که معمولا ۱۴ روز است، مورد ارزیابی قرار می دهد. این ابزار معاملاتی سرعت و مومنتوم قیمت یک ارز دیجیتال را نیز بررسی می کند.

این طور فکر کنید که شاخص مقاومت نسبی یک ارز دیجیتال ۷۰ یا بالاتر است. این یعنی در بازه دو هفته‌ ای اخیر، افراد زیادی برای خرید این ارز دیجیتال اقدام کرده اند، بنابراین به احتمال زیاد بهتر است که ارز دیجیتال مورد نظر را بفروشیم و از آن خارج شویم. بنابراین می توان این طور نتیجه گرفت که هر چقدر عدد اندیکاتور RSI‌ بیشتر باشد، بدین معنی است که احتمال تغییر روند مومنتوم ارز دیجیتال نیز بالاتر می باشد.

البته این را از یاد نبرید که احتمال خطا نیز در این شاخص وجود دارد، لذا بهتر است در کنار استفاده از این ابزار، از دیگر شاخص‌ ها و تجربه خود در بازار نیز بهره لازم را ببرید. اگر دوست دارید در مورد آموزش اندیکاتور rsi – بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری اطلاعات بیشتری کسب کنید، این مطلب شما را به بهترین شکل راهنمایی می کند.

۲) اندیکاتور مکدی – MACD

این شاخص از دو خط برخوردار است که با استفاده از تفسیر استوکستیک دو میانگین متحرک میزان مومنتوم بازار را مشخص می‌ کنند، این خطوط، خط مکدی و خط سیگنال نام دارند. چنانچه میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را از میانگین متحرک ۱۲ روزه کم کنیم، خط مکدی قابل محاسبه خواهد بود. همچنین میانگین متحرک نمایی ۹ روزه خط مکدی، خط سیگنال را به وجود خواهد آورد. نمودار هیستوگرام موجود در این اندیکاتور نیز تفاضل خط مکدی از خط سیگنال را نمایش می دهد.

چنانچه در دو خط موجود در این اندیکاتور برخورد وجود داشته باشد، می‌ تواند نشانی برای روند صعودی یا نزولی بازار باشد. این شاخص کاربرد دیگری نیز دارد و آن هم این است که چنانچه واگرایی بین قیمت و میانگین‌ متحرک‌ های موجود در این اندیکاتور واگرایی زیادی داشته باشند، روند بازار احتمالا به زودی عوض خواهد شد.

تعداد زیادی از معامله گران از اندیکاتور مکدی به عنوان مکملی برای شاخص RSI بهره می گیرند. این موضوع احتمال خطا را تا حدی کاهش می‌ دهد ولی باز هم تاکید می کنم که این اندیکاتورها به هیچ عنوان نباید به تنهایی مبانی تصمیم گیری شما در بازارهای مالی قرار گیرند. اگر دوست دارید درباره اندیکاتور مکدی بیشتر بدانید، مطلب آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟ راهنمای جامع و رایگانی برای شما علاقه مندان است.

۳) اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار – ADX

اندیکاتور ADX یا همان شاخص میانگین جهت‌ دار اندیکاتوری است که از ۰ تا ۱۰۰ عددگذاری شده است و کاربرد آن بدین صورت است که قدرت یک روند را مشخص می کند. چنانچه اندیکاتور ADX عدد کمتر از ۲۰ را نمایش دهد، نشان دهنده روند ضعیف است و چنانچه این عدد بالاتر از ۵۰ باشد، بیانگر قدرت روند خواهد بود. البته این موضوع را نیز در خاطر داشته باشید که این اندیکاتور تنها قدرت روند را تعیین خواهد کرد و جهت روند را به شما نمایش نخواهد داد.

استفاده از این اندیکاتور کمک زیادی به دریافت اطلاعات دقیق می کند، به این خاطر که قدرت روندی که می خواهید به آن ورود کنید را تعیین می نماید و بدین ترتیب با اطمینان خاطر بیشتری برای ورود به معامله اقدام خواهید کرد. با استفاده از اندیکاتور ADX این توانایی را خواهید داشت که ضعیف شدن روند نمودار را زودتر از سایرین متوجه شوید و سریعا از آن خارج شوید تا با عقب‌ نشینی قیمت و بازگشت مواجه نشوید.

نکته شایان ذکر دیگر اینجاست که از این اندیکاتور می‌ توانید در راستای محاسبه و تخمین زدن قدرت یک روند استفاده نمایید. چنانچه علاقه دارید بیشتر در مورد این اندیکاتور کاربردی بدانید، مقاله اندیکاتور adx – آموزش کامل و کاربردی اندیکاتور adx را همین الآن مطالعه کنید.

۴) شاخص بولینگر باند – Bollinger Band

در این اندیکاتور میزان نوسان‌ های بازار مورد اندازه گیری قرار می گیرد. در این ابزار معاملاتی ۳ خط وجود دارد که یک عرض بیشتری نسبت به دو خط دیگر دارد. خط عریض‌ تر بیانگر میانگین متحرک ساده است، دو خط بالا و پایین نیز میزان انحراف معیار این میانگین متحرک را به نمایش خواهند گذاشت.

خطوط باریک را باندهای شاخص بولینگر نامگذاری کرده اند. نوسان و تغییرات قیمت تعیین کننده فاصله باندها خواهد بود. چنانچه قیمت به باند بالایی اندیکاتور نزدیک شود، یعنی شاهد اشباع خرید هستیم و در مقابل چنانچه قیمت به باند پایینی نزدیک باشد، بازار با اشباع فروش روبرو است و در حالت آخر شکستن باندهای اندیکاتور قرار دارد که رویدادی نادر است و میزان قدرت ترید بازار را نشان می دهد.

در نظر داشته باشید که با استفاده از باندهای بولینگر می‌ توانید تحلیل دیگری نیز انجام دهید. هنگامی که دو باند بالایی و پایینی به هم نزدیک شوند، معامله گران سیگنال یک حرکت شدید را خواهند گرفت و در مقابل چنانچه فاصله بین باندها زیاد شود، بدین معنی است که نوسان بازار کاهش می یابد و قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی قیمت نسبتا ثابتی پیدا خواهد کرد.

۵) اندیکاتور استوکاستیک – Stochastic

از دیگر اندیکاتور های مهم برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک است که تعیین می کند یک روند در چه زمانی به پایان خواهد رسید. مثل اندیکاتور RSI می‌ تواند شاخصی برای نمایش خرید بیش از حد و فروش بیش از اندازه یک سهم باشد. اندیکاتور استوکاستیک شامل دو خط است.

در واقع این دو خط در مقیاس و نمودار جداگانه‌ ای رسم می‌ شوند. استوکاستیک می‌ توانید برای تعیین زمان ورود و خروج معامله در شروع هر روندی استفاده کنید. هنگامی که این اندیکاتور به عددی بالاتر از ۸۰ برسد، بدین معنی است که رمزارز مورد نظر بیش از حد معقول خریداری شده است، از همین روی امکان روند نزولی آن وجود خواهد داشت.

وقتی قادر هستیم متوجه خرید بیش از اندازه بشویم که عدد اندیکاتور استوکاستیک کمتر از ۲۰ باشد، به همین خاطر به احتمال زیاد شاهد روند صعودی آن سهم خواهیم بود. اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI شباهت های زیادی دارد، لذا امکان دارد اطلاعات اشتباه را در روند کار مشاهده کنیم. بهترین کار برای مقابله با ضررهای احتمالی این است که حد ضرر خود را کمی بالاتر انتخاب نمایید. مطلب اندیکاتور stochastic – همه چیز راجب کاربرد اندیکاتور stochastic در این خصوص بیشتر و جزئی تر توضیح داده است.

۶) اندیکاتور شاخص کانال کالا – CCI

اندیکاتور CCI به شاخص کانال کالا هم معروف است و در دهه ۸۰ میلادی از آن برای کالاهای مختلف استفاده داشته است که با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی در حال حاضر از آن به‌ عنوان یکی از اندیکاتورهای تفسیر استوکستیک اصلی تحلیل تکنیکال استفاده می شود. در بازار ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی می‌ توان از آن استفاده کرد و نتایج خوبی هم با استفاده از این اندیکاتور می توانید به دست آورید.

ولی سوال اینجاست که این اندیکاتور چه معیاری را برای تریدرها تعیین می کند؟ اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک سهم یا ارز دیجیتال را به نسبت میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص مورد محاسبه قرار می دهد و بین منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰ نوسان دارد. چنانچه عدد مشخص شده در این اندیکاتور بیشتر از صفر باشد، بیانگر تغییرات سنگین قیمت دارد که در این هنگام باید رمزارز را به صورت کامل بررسی کرد.

این نکته را هم در خاطر داشته باشید که از این اندیکاتور برای نمودارهای کوتاه مدت استفاده می‌ شود، چرا که در این وضعیت، سیگنال‌ هایی بهتری دریافت خواهد شد. اگر دوست دارید با نحوه کار دقیق این اندیکاتور آشنا شوید، مطلب اندیکاتور cci – آموزش استفاده از اندیکاتور CCI برای شما نوشته شده است.

۷) اندیکاتور میانگین متحرک – moving average

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی تعیین شده به نمایش می گذارد. شما عزیزان می تفسیر استوکستیک توانید با استفاده از این شاخص، روند قیمتی را به سادگی تشخیص دهید، چرا که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی در گذشته بهره می گیرد، یک شاخص پس‌ رو به حساب می آید. البته این اندیکاتور انواعی دارد که میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ ها دارند. میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌ دهد.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در ۱۰ روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌ دهد. از طرفی میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. به صورت کلی هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. برای مثال میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نسبت میانگین متحرک ۵۰ روزه، حرکت کندتری خواهد داشت. معامله گران از این اندیکاتور معمولا به عنوان ابزاری جهت تشخیص روند بازار بهره می گیرند.

به عنوان مثال وقتی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در نوسان باشد، بیشتر معامله گران روند بازار را صعودی در نظر خواهند گرفت. کاربرد تفسیر استوکستیک دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ ها به عنوان سیگنالی برای انجام معاملات است. مثلا هنگامی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به طرف پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، بهتر است از رمزارز مورد نظر خارج شویم و از طرفی خلاف این حرکت را می‌ تواند نشانه ای برای صعود قیمت ها در آینده باشد.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، ۷ مورد از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را برای شما معرفی کردیم و هر یک را شرح دادیم.

اگر به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال علاقه دارید، حمتا باید بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را شناسایی و مورد استفاده قرار دهید که از این این مطلب برای آموزش رایگان این موضوع میتوانید استفاده کنید.