گروههای بولینگر

زیرا این یک استراتژی معکوس معکوس است.

می توانید همزمان دقیقاً یک سفارش را باز کنید. این زمانی است که شمع قرمز از باند پایین می افتد و به تکیه گاه برخورد می کند. سپس ، یک شمعدان در قسمت پشتیبانی بسته می شود و یک شمعدان جدید ظاهر می شود. اگر قیمت همچنان پایین می آید و همچنان سفارش خود را باز می کنید ، احتمالاً ضرر بیشتری خواهید دید.

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟ آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) توسط تحلیلگر معروف امریکایی، جان بولینگر (John Bollinger) توسعه یافت. باند بولینگر یک اندیکاتور نوسان است، و گروههای بولینگر از سه نمودار تشکیل می‌شود. در این مقاله آموزش اندیکاتور باند بولینگر و چگونگی کار با آن را به شما ارائه خواهیم کرد. بنابراین تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر از یک نمودار مرکزی، یک نمودار بالایی و یک نمودار پایینی تشکیل می‌شود. نمودار مرکزی باند بولینگر یک نمودار MA ساده است که غالباً برروی تایم‌فریم ۲۰ روزه تنظیم می‌شود. و نمودارهای بالایی و پایینی، نمایش‌دهنده انحراف از معیار یا Standard Deviation (SD) هستند. برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر ضرورت دارد که با مفهوم «انحراف از معیار» آشنا باشید. بنابراین در صورت عدم آشنایی با این مفهوم، پیشنهاد می‌کنیم قسمت بعدی مقاله را مطالعه کنید.

انحراف از معیار (SD) و کاربرد آن در اندیکاتور باند بولینگر

انحراف از معیار یک مفهوم در آمار است که میزان پراکندگی یا گستردگی میانگین را نمایش می‌دهد. می‌دانید که برای محاسبه میانگین، همه مقادیر موجود در یک گروه جمع و حاصل بر تعداد تقسیم می‌شود. اما این روش معمول محاسبه میانگین با یک مشکل مواجه است. میانگین هر گروهی را در حقیقت، نماینده عملکرد این گروه می‌دانند. اما میانگین لزوماً نماینده عملکرد یک گروه نیست. کلاسی را تصور کنید که در آن، اکثریت دانش‌آموزان نمره‌هایی بین ۱۷ تا ۱۹ را کسب کرده‌اند. اما در بین آن‌ها، دو نمره ۱۰ و ۱۲ نیز وجود دارد. این دو نمره بر میانگین کل کلاس تأثیرگذار هستند و باعث کاهش آن می‌شوند. اما حقیقت این است که اکثریت نمره‌ها بالاتر از مقدار میانگین بوده‌اند. و این میانگین کم تنها بخاطر دو نمره حاصل شده است.

تفاوت انحراف از معیار و میانگین

مفهوم انحراف از معیار برای برطرف کردن این مشکل روی کار آمد. انحراف از معیار باعث می‌شود که بجای در نظر گرفتن یک مقدار بعنوان میانگین، یک بازه را در نظر بگیریم. برای مثال تصور کنید که میانگین نمره‌های یک کلاس برابر با ۱۷ و انحراف از معیار آن برابر با ۱.۵ است. در این صورت، میانگین این کلاس را می‌توان بازه ۱۵.۵ (۱.۵-۱۷) و ۱۸.۵ (۱.۵+۱۷) دانست. هرچه اعضای یک گروه یکپارچه‌تر باشند، انحراف از معیار نیز کوچک‌تر می‌شود. و هرچه انحراف از معیار بزرگ‌تر باشد، به این معنیست که اعضای گروه یکپارچه نیستند و پراکندگی زیادی در بین آن‌ها وجود دارد. تشریح روش محاسبه انحراف از معیار از مقیاس این مقاله خارج است. اما آشنایی با ماهیت آن برای درک عملکرد اندیکاتور باند بولینگر کافیست.

نمودارهای اندیکاتور باند بولینگر

در قسمت قبل عنوان کردیم که باند بولینگر از سه نمودار تشکیل می‌شود. و این که نمودار مرکزی این اندیکاتور، یک MA ساده است. دلیل به‎‌کارگیری MA ساده در این اندیکاتور این است که در انحراف از معیار نیز، MA یا همان میانگین (متحرک) ساده استفاده می‌شود. MA اندیکاتور باند بولینگر غالباً در تایم‌فریم ۲۰ روزه تعریف می‌شود. اما این بازه قابل تغییر است. نکته مهم این است که در هر صورت، تایم‌فریم MA و انحراف از معیار مشابه هستند.

نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر نیز غالباً به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند. اما این مقدار نیز قابل تغییر است. تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی خود و با توجه به ویژگی‌های دارایی مورد معامله، این مقادیر را تغییر دهند. با این وجود، خود بولینگر تغییرات اساسی در این راستا را پیشنهاد نمی‌کند. پیشنهاد بولینگر این است که در صورت افزایش تایم‌فریم به بازه ۵۰ روزه، ضریب انحراف از معیار را به ۲.۱ افزایش دهید. و در صورت کاهش تایم‌فریم به بازه ۱۰ روزه، این ضریب را نیز به ۱.۹ کاهش دهید.

همانطور که در قسمت قبل عنوان کردیم، کوچک بودن انحراف از معیار به معنی نوسانات کم و بزرگ بودن آن به معنی زیاد بودن نوسانات است. همین حقیقت در خصوص باند بولینگر نیز صدق می‌کند. هرچه فاصله بین دو نمودار بالایی و پایینی این اندیکاتور با یکدیگر و با نمودار مرکزی بیشتر باشد، یعنی بازار در حال تجربه نوسانات شدیدتریست. و هرچه این فاصله کمتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نوسانات بازار نیز کمتر است.

سیگنال های اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر دو سیگنال مهم را نمایش می‌دهد. این دو سیگنال عبارتند از W-Bottoms و M-Tops. در ادامه هر یک از این دو سیگنال را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

سیگنال W-Bottoms

از این رو این سیگنال‌ها را W-Bottoms می‌نامند که شکل آن‌ها مشابه حرف W است و در روندهای نزولی اتفاق می‌افتند. سیگنال W در اندیکاتور باند بولینگر دارای چهار مرحله زیر است:

گروههای بولینگر
• در مرحله اول، بازار روند نزولی پیدا کرده و به پایین نمودار پایینی تنزل می‌کند.
• در مرحله دوم، بازار صعودی می‌شود، از نمودار مرکزی پیشی می‌گیرد و تا نقطه فرضی A بالا می‌رود.
• در مرحله سوم، بازار دوباره نزولی می‌شود و قیمت از کمترین میزان نوبت قبل نیز کمتر می‌شود، اما از نمودار پایینی پایین‌تر نمی‌رود.
• در مرحله چهارم، قیمت دوباره صعودی خواهد شد و از نقطه A نیز بالاتر خواهد رفت.

مرحله سوم از سیگنال W فرصت خوبی برای خرید است. در تصاویر زیر سیگنال W اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال W Bottoms در اندیکاتور باند بولینگر

سیگنال M-Tops

سیگنال‌های M اندیکاتور باند بولینگر نیز شکلی مشابه حرف M دارند. و می‌توان گفت برعکس سیگنال‌های W هستند. این سیگنال‌ها شامل چهار مرحله زیر می‌شوند:

• در مرحله اول، بازار صعودی شده و قیمت از نمودار بالایی نیز بالاتر می‌رود.
• در مرحله دوم، بازار نزولی می‌شود، قیمت از نمودار مرکزی نیز پایین‌تر می‌رود، و تا نقطه فرضی A پیش می‌رود.
• در مرحله سوم، بازار دوباره صعودی می‌شود و قیمت از نقطه اوج نوبت پیشین نیز بالاتر می‌رود، اما نمی‌تواند از نمودار بالایی پیشی بگیرد.
• در مرحله چهارم، این احتمال می‌رود که بازار دوباره حالت نزولی پیدا کند و قیمت از نقطه A نیز کمتر شود.

مرحله سوم از سیگنال M فرصت خوبی برای فروش است. در تصاویر زیر سیگنال M اندیکاتور باند بولینگر در دو بازار مختلف را مشاهده می‌کنید.

سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر سیگنال m tops در اندیکاتور باند بولینگر

معنی عبور نمودار قیمت از نمودارهای مختلف باند بولینگر

عبور نمودار قیمت از نمودارهای باند بولینگر لزوماً یک سیگنال نیست. اما بطور کلی گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر نشان‌دهنده قوت روند صعودیست. و تنزل قیمت به نمودار پایینی این اندیکاتور به معنی گروههای بولینگر قوت روند نزولی است. شیوه کار باند بولینگر از این جهت شبیه به اندیکاتورهای مومنتومی مانند RSI است. می‌دانید که نمودار بالایی اندیکاتور باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی که همان MA 20 روزه است بالاتر است. بنابراین روند صعودی قیمت باید خیلی قوی باشد که به این نمودار رسیده و از آن عبور کند. از همین رو گفته می‌شود که عبور قیمت از نمودار بالایی باند بولینگر به معنی قوت روند صعودی آغاز شده است.

حال اگر در طول یک روند صعودی، قیمت چندین بار به نمودار مرکزی نزدیک شود اما پس از آن دوباره به نمودار بالایی برخورد کند و از آن پیشی بگیرد، این اتفاق سیگنال عنوان شده (مبنی بر قوت روند صعودی) را بیش از پیش تقویت می‌کند.

معمولاً در طول روندهای صعودی این چنینی، خیلی نادر است که قیمت تا نمودار پایینی نزول کند. و غالباً در این روندها نمودار مرکزی بعنوان حمایت عمل می‌کند. از همین رو، برخورد قیمت با نمودار مرکزی در این روندهای صعودی را فرصت‌های خوبی برای خرید می‌دانند. اما اگر قیمت در طول این روندها به نمودار پایینی نزول کند، می‌توان آن را نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی و یا دست کم، کاهش قوت روند صعودی دانست. عکس تمامی موارد گفته شده در خصوص روندهای نزولی نیز صدق می‌کند.

ترکیب باند بولینگر با سایر اندیکاتورها

مانند همه اندیکاتورهای دیگر، پیشنهاد ما در خصوص باند بولینگر این است که این اندیکاتور را نیز در ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار ببرید. در تصویر زیر ترکیب دو اندیکاتور باند بولینگر و CCI را مشاهده می‌کنید.

همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، قیمت به دفعات به پایین نمودار پایینی حرکت کرده است. این اتفاق در شکل با عبارت closes below lower band و فلش‌های آبی نمایش داده شده است. در طول این مدت، قیمت حتی یک بار نیز تا نمودار بالایی صعود نکرده است. اولین حرکت نمودار قیمت به پایین نمودار پایینی، سیگنالی برای ادامه‌دار بودن روند نزولی بود. اما برای اطمینان از این سیگنال‌ها، بهتر است که اندیکاتورهای دیگر را نیز به کار ببریم. همانطور که می‌بینید، اندیکاتور CCI نیز در همین زمان سیگنال اشباع خرید (overbought) را صادر کرده و پس از آن وارد فاز نزولی شده است. به این ترتیب، می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری از روند نزولی، به طراحی استراتژی‌های ترید پرداخت.

جمع‌بندی

اندیکاتور باند بولینگر را می‌توان ترکیبی از اندیکاتورهای روند و اندیکاتورهای نوسان دانست. نمودار MA باند بولینگر روند را نمایش می‌دهد. و نمودارهای بالایی و پایینی این اندیکاتور نشان‌دهنده نوسان هستند. اگر بخواهیم کاربرد باند بولینگر را در یک جمله توصیف کنیم، باید بگوییم که این اندیکاتور علاوه بر نمایش میزان نوسان بازار، به تریدرها در تشخیص بهتر قوت و ضعف روند کمک می‌کند. و این به دلیل بهره‌گیری باند بولینگر از سه نمودار مختلف است.

با توجه به این که نمودارهای بالایی و پایینی باند بولینگر به اندازه ۲ واحد انحراف از معیار از نمودار مرکزی فاصله دارند، این یعنی کل محدوده باند بولینگر ۸۸ تا ۸۹ درصد تغییرات قیمت را شامل می‌شود. به همین جهت است که وقتی نمودار قیمت از نمودار بالایی این اندیکاتور پیشی می‎‌گیرد، می‌گوییم قوت روند صعودی زیاد است. و یا وقتی که قیمت به پایین نمودار پایینی تنزل می‎‌کند، می‌گوییم با یک روند نزولی قوی روبه‌رو هستیم.

در خصوص معانی این سیگنال‌ها در قسمت‌های قبل صحبت کردیم. اما بعنوان نکته آخر باز هم تأکید می‌کنیم که هیچ اندیکاتوری از جمله باند بولینگر را به تنهایی به کار نبرید. برای اطمینان از سیگنال‌های اندیکاتورها و طراحی یک استراتژی قابل اعتماد، بهتر است از دو یا سه اندیکاتور مختلف بصورت همزمان استفاده کنید.

چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را با گروههای بولینگر در Binomo ترکیب کرد

استراتژی استفاده از باندها و سطوح بولینگر یک استراتژی بسیار ساده است و یکی از استراتژی های معروف است که توسط بسیاری از معامله گران موفق جهان هنگام تجارت در Binomo استفاده می شود.

استراتژی تجارت با استفاده از باندهای بولینگر همراه با پشتیبانی و مقاومت

- سه جفت دارایی عمده: EUR / USD ، USD / CAD ، USD / JPY.

- یک نمودار شمعدانی 5 دقیقه ای ژاپنی.

- راه اندازی باند های بولینگر (20،2).

- زمان انقضا 15 دقیقه یا بالاتر.

سپس ، باید سطح (پشتیبانی و مقاومت) قیمت را تعیین کنید. سطوح قوی و ضعیف باید با امکانات مختلف بازگشت قیمت هنگام لمس این سطوح مطابقت داشته باشد.

فرمول:

یک سفارش UP را باز کنید = قیمت از باند پایین باند Bollinger کاهش می یابد + یک شمعدان در پشتیبانی بسته می شود.

سفارش DOWN را باز کنید = قیمت از باند بالای باند Bollinger شکسته می شود + یک شمع در مقاومت بسته می شود.

روش های مدیریت سرمایه باندهای بولینگر

بهتر است سفارشات با مبلغ ثابت ثابت بهترین راه برای مدیریت سرمایه برای این استراتژی باشد. با نرخ حدود 70٪ ، این یک استراتژی است که سود کمی به شما نمی دهد.

مواردی که باید در مورد این استراتژی یادداشت کنید

ما قبلاً هنگام آزمایش این استراتژی ، چند یادداشت کوچک رسم کرده ایم.

سفارشات را به طور متوالی باز نکنید.

زیرا این یک استراتژی معکوس معکوس است.

می توانید همزمان دقیقاً یک سفارش را باز کنید. این زمانی است که شمع قرمز از باند پایین می افتد و به تکیه گاه برخورد می کند. سپس ، یک شمعدان در قسمت پشتیبانی بسته می شود و یک شمعدان جدید ظاهر می شود. اگر قیمت همچنان پایین می آید و همچنان سفارش خود را باز می کنید ، احتمالاً ضرر بیشتری خواهید دید.

به سطوح قوی اولویت دهید.

وقتی قیمت از نوارها عبور می کند و سطح را آزمایش می کند گروههای بولینگر ، می توانید سطوح ضعیف را کاملاً نادیده بگیرید. بعد از آن می توانید سفارش را باز کنید وقتی قیمت واقعا سطح بالایی را آزمایش می کند.

به عنوان مثال بالا ، سطوح ضعیف در داخل باندها قرار دارند. آنها به راحتی از سطح خارج از باند ها شکسته می گروههای بولینگر شوند.

اولویت خود را به جلسات معاملاتی بدهید که قیمت ها تمایل به پهلو دارند.

واقعیت نشان می دهد که وقتی قیمت به یک طرف می رود ، این استراتژی نرخ تا 90 درصد را ارائه می دهد. با این حال ، هنگامی که روند وجود دارد ، این میزان به 40٪ کاهش می یابد.

در نتیجه گیری در مورد گروههای بولینگر

با یک حساب آزمایشی این استراتژی را در Binomo امتحان کنید. تمام س questionsالات و همچنین نظرات (در صورت وجود) را در بخش نظرات زیر قرار دهید.

نحوه استفاده از باندهای بولینگر در معاملات Binance

گروههای بولینگر (BB) در اوایل دهه 1980 توسط تحلیلگر مالی و بازرگان جان بولینگر ایجاد شد. آنها به طور گسترده ای به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی (TA) استفاده می شوند. اساساً ، باندهای بولینگر به عنوان یک دستگاه اندازه گیری نوسان ساز کار می کنند. این نشان می دهد که آیا بازار دارای نوسان زیاد یا کم و همچنین شرایط بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است.

ایده اصلی در پشت شاخص BB برجسته کردن نحوه پراکندگی قیمت ها در حدود یک مقدار متوسط ​​است. به طور دقیق تر ، از یک باند بالایی ، یک باند پایین تر و یک خط میانگین متحرک میانی تشکیل شده است (همچنین به عنوان باند میانی شناخته می شود). دو باند کناری به اقدام قیمت بازار واکنش نشان می دهند ، وقتی نوسان زیاد است (از خط میانی فاصله می گیرند) و وقتی نوسان کم است منقبض می شوند (به سمت خط میانی حرکت می کنند).

• خط میانه: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند فوقانی: 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه x2)
• باند پایین: SMA 20 روزه - (انحراف استاندارد 20 روزه x2)

چگونه می توان از باند بولینگر در تجارت استفاده کرد؟

اگرچه باندهای بولینگر به طور گسترده در بازارهای مالی سنتی مورد استفاده قرار می گیرند ، اما ممکن است برای تنظیمات معاملات ارزهای رمزنگاری شده نیز استفاده شوند. به طور طبیعی ، روش های مختلفی برای استفاده و تفسیر شاخص BB وجود دارد ، اما باید از استفاده از آن به عنوان ابزاری مستقل خودداری کرد و نباید آن را شاخصی برای فرصت های خرید / فروش دانست. ترجیحاً از BB به همراه سایر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود.

با این حساب ، بیایید تصور کنیم که چگونه می توان داده های ارائه شده توسط شاخص باندهای بولینگر را به طور بالقوه تفسیر کرد.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار بگیرد و از باند بالینی بولینگر فراتر رود ، احتمالاً فرض می کند که بازار بیش از حد گسترش یافته است (شرایط خرید بیش از حد). در غیر این صورت ، اگر قیمت چندین باند بالایی را لمس کند ، ممکن است سطح مقاومت قابل توجهی را نشان دهد.

در مقابل ، اگر قیمت یک دارایی خاص به طور قابل توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایین تر عبور کند یا آن را لمس کند ، این احتمال وجود دارد که بازار یا بیش از حد فروخته شود یا سطح پشتیبانی قوی پیدا کند.

بنابراین ، معامله گران ممکن است از BB (همراه با سایر شاخص های TA) برای تعیین اهداف فروش یا خرید خود استفاده کنند. یا به سادگی برای دریافت یک نمای کلی از نکات قبلی که در آن بازار شرایط خرید بیش از حد و بیش از حد فروخته شده را ارائه می دهد.

علاوه بر این ، انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است هنگام تلاش برای پیش بینی لحظه های نوسان زیاد یا پایین مفید باشد. باندها یا می توانند با نوسان بیشتر شدن قیمت دارایی (انبساط) از خط میانی دور شوند یا با بی ثبات شدن قیمت (انقباض یا فشار) به سمت آن حرکت کنند.

بنابراین ، باند بولینگر برای معاملات کوتاه مدت به عنوان راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار و تلاش برای پیش بینی حرکت های آینده ، مناسب تر است. برخی از معامله گران تصور می کنند که وقتی باندها بیش از حد گسترش می یابند ، روند فعلی بازار ممکن است نزدیک به یک دوره ادغام یا یک روند معکوس باشد. روش دیگر ، وقتی باندها خیلی تنگ می شوند ، معامله گران تصور می کنند که بازار در حال آماده شدن برای ایجاد یک حرکت انفجاری است.

وقتی قیمت بازار به یک طرف حرکت می کند ، BB به سمت میانگین میانگین متحرک ساده در میانه کاهش می یابد. معمولاً (اما نه همیشه) ، نوسان کم و انحراف فشرده قبل از حرکات بزرگ و انفجاری است که به محض بالا آمدن نوسانات روی می دهد.

قابل ذکر است که یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که تحت عنوان Bollinger Bands Squeeze شناخته می شود. این شامل پیدا کردن نوسانات کم مناطق برجسته شده توسط انقباض BB است. استراتژی فشار خنثی است و هیچ دید روشنی در جهت بازار ندارد. بنابراین ، معامله گران معمولاً آن را با سایر روش های TA مانند خطوط پشتیبانی و مقاومت ترکیب می کنند.

باندهای بولینگر و کانال های کلتنر

• خط میانه: میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA)
• باند بالا: 20 روز EMA + (10 روز ATR x2)
• باند پایین: میانگین متحرک نمایی 20 روزه - (10 روزه ATR x2)

از طرف دیگر ، گروههای بولینگر تمایل بیشتری برای نوسان بازار دارند زیرا حرکتهای انبساط و انقباض در مقایسه با KC بسیار گسترده تر و واضح تر هستند. علاوه بر این ، با استفاده از انحراف معیار ، نشانگر BB احتمالاً سیگنال های جعلی را ارائه نمی دهد ، زیرا عرض آن بزرگتر است و از این رو سخت تر از آن عبور می کند.

بین این دو ، شاخص BB محبوب ترین است. اما هر دو ابزار می توانند در نوع خود مفید باشند - به ویژه برای تنظیمات کوتاه مدت تجارت. غیر از این ، ممکن است از این دو با هم به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های قابل اطمینان استفاده شود.

گروه راهبردی آلفا بورس/ AlFaBurse

اخبار/ آموزش و تحلیل بازار سهام (بورس)/سرمایه گذاری بدون تحلیل و بررسی مانند کارت بازی بدون نگاه کردن به کارت هاست.

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اندیکاتور باند بولینگر» ثبت شده است

آموزش اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band)

آشنایی با بورس

آموزش بنیادی

آموزش تکنیکال

روانشناسی

اخبار

تابلوخوانی

مطالب اعضاء ویژه

آموزش بورس

کتابخوانی

دریافت رمز وبلاگ

فیلترها

حجم های مشکوک

ورود پول هوشمند

خروج پول هوشمند

ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال

آموزش بورس

آلفا بورس

اخبار بورس

فرابورس

الفا بورس

تابلوخوانی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

گروه راهبردی الفا بورس

حجم های مشکوک

آموزش سریع تحلیل تکنیکال

افزایش سرمایه

نکات مهم بورس

شاخص کل

تابلوخوانی پیشرفته

عرضه اولیه

اموزش تکنیکال

اصلاح بازار

قیمت دلار

آموزش سریع بورس

روانشناسی معامله ‌گری

بورس کالا

سهام عدالت

سیگنال خرید

آشنایی با بورس

نوسانگیری در بورس

ورود پول هوشمند

• مهر ۱۴۰۰ (۴)
• مرداد ۱۴۰۰ (۱)
• دی ۱۳۹۹ (۲)
گروههای بولینگر
• آبان ۱۳۹۹ (۱۲)
• شهریور ۱۳۹۹ (۱۸)
• مرداد ۱۳۹۹ (۱۸)
• تیر ۱۳۹۹ (۱۰۶)
• خرداد ۱۳۹۹ (۷۷)

• آلفا بورس (238)

• خوب زندگی کردن
• آخرین وبلاگ های به روز شده

• کانال تلگرام آلفا بورس
• کدال
• شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
• سازمان بورس و اوراق بهادر
• سهام عدالت
• صرافی گروههای بولینگر ارز دیجیتال

آموزش تصویری تابلوخوانی بورس

دانلود فایل آموزش تصویری جامع تابلوخوانی بورس، در قالب فایل pdf و در 28 صفحه. فایل بصورت پی دی اف و توضیح دقیق تابلو با مثال .

استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

داده می شود و سپس چند استراتژی مفید بر اساس این اندیکاتور معرفی می شود.

آنالیز باندهای بولینگر :

بهترین توصیف برای باندهای بولینگر ، اندیکاتوری جهت نمایش فراریت در نمودار است.این اندیکاتور دارای دو محدوده

بالایی و پایینی است که هنگام فراریت عکس‌العمل نشان می‌دهند. این دو محدوده در منتهی قیمت واقع شده‌اند.

هنگامی که فراریت ابزاز معاملاتی زیاد می شود فاصله میان دو محدوده افزایش خواهد یافت. و هنگامیکه فراریت

در آن ابزار معاملاتی کاهش می‌یابد آنها به هم نزدیک خواهند شد.این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۲۰

استفاده می کند و نقاط ورود و خروج را برای معامله ارائه می‌کند.

محاسبه باندهای بولینگر:

همانطور که توضیح داده شد باندهای بولینگر از سه خط، بالایی ، پایینی و میانی شکل گرفته است. خط میانی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه می باشد. آن از جمع قیمت های بسته شدن در ۲۰ روز آخر و تقسیم نتیجه بر ۲۰

بدست می آید. خط بالایی نیز از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه با پارامتر انحراف استاندارد، شکل گرفته

است . خط پایین نیز به همین صورت از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه و انحراف استاندارد شکل یافته

است. انحراف استاندارد پیش‌فرض ۲ است. این تنظیمات پایه باندهای بولینگر به صورت Bolinger(20,2)

نمایش داده می شود.

چطور باندهای بولینگر را استفاده کنیم:

اگرچه اولین کاربرد باندهای بولینگر برای شناسایی فراریت است، استفاده از آن برای شناسایی حمایت و مقاومت

نیز کاربرد زیادی دارد. این اندیکاتور دارای سه خط است که علاوه بر وظایف تعریف شده هر کدام نقش

حمایت/ مقاومت را نیز بازی می کنند. هرچند باندهای بالا و پایین این نقش را بهتر بازی می‌کنند.

سیگنال های مختلفی توسط باندهای بولینگر ایجاد می‌شود. این سیگنال ها در پاسخ های به شرایط مختلف قیمت

در نمودار ایجاد می شود. اجازه دهید هر کدام از این سیگنال ها را بررسی کرده و درباره پتانسیل آنها صحبت کنیم.

محدوده باندها:

هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، معامله‌گر متوجه می‌شود که فراریت در بازار کم شده است.

در این شرایط حجم معاملات نیز کاهش یافته و جفت ارز به حالت ثبات و رنج می رود و بنابراین روندی در آن دیده

نمی‌شود. این حالت را فشرده شدن باندهای بولینگر می نامند، زیرا باند‌ها فشرده و به هم نزدیک می شوند. اغلب

در این حالت که قیمت در محدوده رنج است از معامله اجتناب می شود زیرا فرصت‌های سود ده نسبت به حالت

روند دار بسیار کم است. در شکل زیر یک وضعیت محدود شدن را در باندهای بولینگر مشاهده می‌کنید.

یک مفهوم مهم که باید درج شود این است که در بازار فارکس معمولاً از پریودهای با فراریت پایین به پریودهای

با فراریت بالا حرکت می کند و برعکس.

هما نطور که دیده می‌شود قیمت بعد از محدود شدن به سمت مسیر نزولی می‌رود و روند بازار نزولی را شکل

شکسته شدن محدوده فشرده در باندهای بولینگر ایده خوبی را برای ورود به بازار هنگامی که قیمت به آن سوی

باند‌ها می‌رود می دهد. در حقیقت این شرایط این ایده را فراهم می‌کند که محدوده رنج در بازار خاتمه یافته و

احتمالاً قیمت وارد فاز جدیدی در روند شده است.

قیمت باند پایین را لمس نموده است:

سیگنال استاندارد باندهای بولینگر به این صورت است، قیمت پایین است/ اشباع فروش از دیدگاه فراریت داریم .

از این رو فرصت خرید با توجه به پرش صعودی خواهیم داشت. در حقیقت یک سطح حمایتی مخفی با توجه به

فراریت زیاد متصور هستیم. هرچند اگر قیمت نزول کرده و به پایین باند برود فاصله بین دو باند باز افزایش یافته

و باید در مورد ورود به معامله خرید دقت کرد. هنگامی که فاصله دو باند افزایش می‌یابد و مومنتوم قیمت به

زیر باند پایینی می‌رود ، نشانی از ادامه روند نزولی است.

قیمت باند بالایی را لمس کرده است:

همین سناریو بالا در جهت مخالف نیز وجود دارد. ما به باند بالایی به عنوان یک سطح مقاومتی مخفی هنگامی

که فراریت حداکثر خود را می یابد نگاه می کنیم. هر چند اگر باند ها باز شوند و قیمت شروع به بستن کندل ها

یکی بعد از دیگری در بالای باند بالایی کند ما همچنان انتظار روند صعودی را خواهیم داشت.

شکست میانگین متحرک باندهای بولینگر:

شکست در میانگین متحرک باندهای بولینگر اصولا سیگنال تاییدی است که اگر قیمت با باندها برخورد داشته

باشد صادر می‌شود. اگر گروههای بولینگر قیمت با باند بالایی برخورد دا شته باشد و میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ را در جهت

نزول بشکند سیگنال قوی فروش داده می‌شود.و اگر قیمت از برخورد باند پایینی بازگردد و میانگین متحرک با

پریود ۲۰ را به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید صادر می‌شود.

از طرف دیگر شکست میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ می‌تواند به عنوان سیگنال خروج هنگامی که معامله ای

را بر اساس باندهای بولینگر انجام داده‌اید باشد.

نمودار باند بولینگر بالا آنچه را در مورد سیگنال‌ها توضیح داده‌ایم خلاصه می‌کند. دایره های آبی اشاره به

شکست های اصلی میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده دارند. فلش سیاه اشاره به فشرده شدن باندهای بولینگر دارد.

فلش قرمز نشان دهنده روند قیمتی است در حالی که باند پایین بولینگر را می شکند و فلش سبز نشان دهنده

روند صعودی به سمت باند بالای بولینگر است.

معامله در باندها:

حال که با ساختار و سیگنال های باندهای بولینگر آشنا شدیم زمان آن است که کمی تمرکز خود را بر روی

استراتژی های معاملاتی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند متمرکز کنیم.

باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک:

یکی از روش‌های معاملاتی مطمئن استفاده از ترکیب باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک است.

می توانید با لمس قیمت توسط باند پایین و با ظاهر شدن الگوی کندل استیک بازگشتی اقدام به خرید کنید.

و در طرف عکس با لمس قیمت توسط باند بالایی بولینگر و با ظاهر شدن کندل بازگشتی اقدام به فروش کنیم ,

معامله را ببندیم.

برای انجام این تنظیم باید حد ضرر را در طرف دیگر الگوی کندل استیک بازگشتی قرار دهیم. من ترجیح می دهم

نیمی از معامله خود را هنگامی که قیمت به میانگین متحرک باندهای بولینگر می‌رسد ببندم. دلیل آن این است

که الگوهای کندل استیک اغلب نشان از بازگشت های بزرگ نیستند ولی عموماً بازگشت های کوچک و خوبی را

پیش‌بینی می‌کنند. ما می‌توانیم برای قسمت باقیمانده از معامله همچنان صبر کنیم و از مزایای حرکت بعدی

بهره بگیریم. اگر در این حالت قیمت در جهت روند پیش فرض ما ادامه داد ، از شکست میانگین متحرک باندهای

بولینگر به عنوان سیگنال خروجی استفاده می‌کنیم. هر چند اگر شما سیگنال بازگشتی دیگری را زودتر دریافت

کردید بهتر است معامله را در همانجا ببندید و منتظر شکست میانگین متحرک ساده نباشید.

اجازه دهید نحوه عملکرد این استراتژی را نمایش دهیم

نمودار بالا مربوط به EURUSD از ۱ تا ۱۶ آپریل ۲۰۱۴ است. این نمودار نشان دهنده یک معامله خرید است که

با یک الگوی کندل استیک بازگشتی آغاز می‌شود. فلش سیاه روی نمودار نشان دهنده فشرده شدن باندهای

بولینگر است. به عبارتی باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می شوند، سپس قیمت شروع به ریزش می کند

و در طول ریزش باند ها به شدت باز می شوند. به زودی کف الگوی کندل استیک بازگشتی Tweezer را مشاهده

می‌کنیم ، که در تصویر با دایره سبز نشان داده شده است. این سیگنال قوی خرید در باند پایینی است و فرصت

خرید در EURUSD را می دهد. همانطور که در نمودار دیده می شود حد ضرر را در زیر پایین ترین نقطه از این

الگو قرار می دهیم.

در ادامه قیمت شروع به افزایش می کند، حدود ۶ کندل بعد EURUSD میانگین متحرک ۲۰ روزه باند بولینگر

را شکسته است. این زمانی است که باید ۵۰ درصد از معامله را ببندیم. رشد قیمت ادامه می‌یابد ، در ادامه چند

الگوی بازگشتی کندل استیک را مشاهده می‌کنیم. هرچند آنها تایید نمی شوند و از آنها به عنوان نقطه خروج

چشم پوشی می کنیم. در انتهای افزایش قیمت یک الگوی دوجی دیده می شود که با دو کندل نزولی بزرگتر

تایید گروههای بولینگر می شود. نقطه بسته شدن کندل نزولی دوم را می‌توان به عنوان اولین نقطه خروج (Full Close 1)

در نظر گرفت.اگر این سیگنال را برای خروج کافی نمی بینید می توانید صبر کنیم حدود ۳ کندل بعد قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه را لمس می‌کند و معامله بسته می‌شود. بنده الگوی دوجی به همراه دو کندل نزولی

را به عنوان نقطه خروج ترجیح می دهم. حتی اگر شما این سیگنال را قانع‌کننده نمی بینید دقت کنید آن

۸ ساعت قبل از بسته شدن هفتگی بازار ظاهر شده از این رو بهتر است این معامله را ببندید. این کار شما را

از ریسک های آخر هفته و گپ های بازشدن روز دوشنبه حفظ می کند. اگر صبر کرده باشید شما قربانی 30 پیپ

شکست باندهای بولینگر:

در این استراتژی معاملاتی به دنبال وضعیت هایی هستیم که قیمت به طرف دیگر باندهای بولینگر حرکت کند

همزمان اگر باندهای بولینگر گسترش یابند هشداری به فراریت زیاد است . به علاوه به اندیکاتور حجم نیز نگاه

می کنیم تا اگر حجم افزایش یافت یاهم جهت با روند در حال افزایش است معامله انجام دهیم.

اگر همه این شرایط فراهم شد هم جهت با شکست وارد معامله می شویم. این روش به شما کمک می کند تا

از حرکات سریع قیمت به سبب حجم های بالای معامله یا فراریت بالا بهره ببرید تا زمانی که قیمت مجدد بازنگشته

و خط میانگین متحرک 20 روزه شکسته نشده باشد در این معامله باقی می مانیم .

اجازه دهید با یک مثال نحوه عملکرد این استراتژی را نشان دهیم.

در شکل بالا نمودار USDJPY 4 ساعت از ۲۹ مارس تا ۱۲ آپریل را مشاهده می کنید. در این تصویر سیگنال

خریدی را که بر اساس باندهای بولینگر و اندیکاتور حجم صادر شده است را مشاهده می کنید

در ابتدای نمودار مشاهده می‌شود که قیمت ، میانگین متحرک ۲۰ روزه را از بالا به پایین می شکند، هرچند که

دو باند نزدیک‌ یکدیگر هستند و اندیکاتور حجم نیز مقداری پایین دارد . از این رو فعلا وارد بازار نمی شویم .

ناگهان همان طور که با خطوط صورتی نشان داده می شود باندها شروع به باز شدن می‌کنند .همزمان همانطور

که با سه فلش سیاه نشان داده می شود افزایش در حجم معاملات USDJPY را مشاهده می‌کنیم. به این

دلایل ما فرصت مناسبی را برای فروش در ین خواهیم داشت . همواره باید حد ضرر خود را در این معامله

در نظر بگیرید و بهتر است آن را در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دهید . این مانند یک حد ضرر شناور است

و با ریزش حد ضرر خود را تنظیم می کنید.

مطابق با استراتژی ما تا زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قراردارد در معامله باقی می مانیم.

بعد از فروش شدت ریزش قیمت افزایش می یابد این ریزش شدید روی ۶ روز ادامه دارد.

در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۱۵ USDJPY به نقطه پایینی می‌رسد و به حالت رنج می‌رود. این حالت رنج به سمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه تا شکسته شدن آن در 12 آپریل ادامه می یابد ، بر اساس استراتژی ما در اینجا سیگنال

خروج صادر می‌شود و ما باید خارج شویم.

بهترین استراتژی برای باندهای بولینگر کدام است؟

به نظر من استراتژی دوم بهتر است. دلیل آن این است که فراریت و حجم به هم وابسته گروههای بولینگر هستند.از آنجایی

که تاثیر آنها بر یکدیگر مشخص است سیگنال‌های معاملاتی مطمئن تری صادر می‌شود. هنگامی که قیمت

با قدرت به طرف دیگر باندهای بولینگر می‌رود در حالیکه فراریت بالا بوده و حجم معاملات نیز زیاد است

انتظار یک حرکت بزرگ را خواهیم داشت.

به علاوه روش ورود و خروج به معامله در این استراتژی واضح تر است و این استراتژی قابلیت پیاده سازی

البته باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک نیز استراتژی شناخته شده ای است. هر چند انتظار ایجاد

حرکت‌های بزرگ را در آن نداریم.

از این رو توصیه می شود که ۵۰ درصد از معاملات خود را با رسیدن و شکستن میانگین متحرک ساده ببندید