مووینگ اوریج چیست و چطور با آن درصد ریسک را کاهش دهیم
مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم
مووینگ اوریج چیست؟ و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد ؟
آیا مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها محسوب میشود ؟
چگونه از این اندیکاتور ها سیگنال بگیریم ؟
این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.
قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.
تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد
1-نوسانگر نماها (Oscillator)
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند macd، RSI، استوکاستیک و ….
2-روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت (Trend)
اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …
3-حجمی (Trend)
این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….
مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود. ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند
میانگین متحرک چیست؟
معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.
هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.
نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها
شماره نام کامل نام مخفف
1 Simple Moving Average SMA
2 Exponential Moving Average EMA
3 Smoothed Moving Average SMMA
4 Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA
EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند
مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند
ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت
هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای الیمپ ترید ، آلپاری و… یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد
گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها
برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 . شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان محاسبه SMA و EMA هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.
قانون فشردگی در مووینگ اورج ها
برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .
این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند. در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج دلتا اف ایکس مراجعه کنید . امیدواریم ازمطلب آموزشی فوق استفاده لازم را برده باشید.
مووینگ اوریج چیست؟
یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده از میانگین متحرک است. این ابزار بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که دو نوع از آنها نسبتا به سایرین کاربرد بیشتری در تحلیل تکنیکال دارند:
۱. میانگین متحرک ساده (SMA)
۲. میانگین متحرک نمایی (EMA)
در این مقاله به بررسی هر یک می‌پردازیم.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم میشود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.محاسبه SMA و EMA
مثلا تصور کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر ۱۰۱، ۱.۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ باشد. اگر در تنظیمات این ابزار، تعداد دوره را برابر ۵ تنظیم کنید، میزان SMA برابر خواهد بود با:
۱۰۳ = ۵ / (۱۰۵ + ۱۰۴ + ۱۰۳ + ۱۰۲ + ۱۰۱)
روش رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت:
برای این کار پس از ورود به بخش ایزی چارت سامانه، مطابق تصویر زیر را عمل کنید:
با کلیک روی «میانگین متحرک» اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.
برای تغییر تنظیمات اندیکاتور «میانگین متحرک» روی منحنی آن کلیک راست کرده و سپس «فرمت» را برگزینید.
با انجام این کار، صفحه زیر نمایان می‌گردد.
در صفحه «فرمت» دو بخش «ورودی‌ها» و «نحوه نمایش» وجود دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، ۳ قسمت در بخش «ورودی‌ها» وجود دارد:
- Length: این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه تعداد دوره قبل، در محاسبه SMA در نظر گرفته میشود.
- Source: نوع قیمتی که در محاسبات استفاده میشود را از این بخش میتوانید تغییر دهید.
- Offset: این بخش را با مثال توضیح میدهیم. فرض کنید عدد محاسبه SMA و EMA Offset برابر ۲ باشد. در چنین حالتی، قیمت ۲ دوره قبل از هر نقطه، در محاسبه SMA آن نقطه لحاظ نمی‌گردد.
در «نحوه نمایش» امکان تغییر رنگ، ضخامت منحنی، شکل منحنی و … وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم. برای همان مثالی که در بخش قبل، SMA حساب کردیم، در این بخش EMA را محاسبه میکنید. با استفاده از فرمول محاسبه «میانگین متحرک نمایی»، وزن هر یک از قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم.
وزن قیمت ۱۰۵ ۰.۳۸
وزن قیمت ۱۰۴ ۰.۲۶
وزن قیمت ۱۰۳ ۰.۱۷
وزن قیمت ۱۰۲ ۰.۱۱
وزن قیمت ۱۰۱ ۰.۰۸
بنابر جدول فوق، میان EMA برابر میشود با:
۱۰۳.۸ = ۰.۰۸ × ۱۰۱ + ۰.۱۱ × ۱۰۲ + ۰.۱۷ × ۱۰۳ + ۰.۲۶ × ۱۰۴ + ۰.۳۸ × ۱۰۵
همانطور که مشاهده میکنید، در روش EMA وزن قیمت دوره‌های نزدیک‌تر، بیشتر از دوره‌های دور است.
کاربرد SMA و EMA
۱. جهت روند فعلی را مشخص میکند.
تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.
۲. می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.
۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.
معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم محاسبه SMA و EMA بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست. همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته میشود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد.
این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.
سوالات متداول
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد.
میانگین متحرک به صورت کلی به چند دسته تقسیم میشود؟
دو دسته، محاسبه SMA و EMA میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).
تفاوت میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده در چیست؟
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار یا سهم را برای بررسی سهم در اولویت قرار دهیم.
آیا می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد؟
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. توجه داشته باشید که ممکن است این مورد همواره برقرار نباشد.
پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک
مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.
میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA
گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.
به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.
شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.
با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.
وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.
انواع اندیکاتور های میانگین متحرک
راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، محاسبه SMA و EMA یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، محاسبه SMA و EMA قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.
برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.
اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.
میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته
میانگین متحرک وزنی (WMA)
شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.
برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:
یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.
این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.
در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.
میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته
میانگین متحرک نمایی (EMA)
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.
محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].
برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.
سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).
به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60
EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5
EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25
در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.
میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته
بررسی اجمالی
همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.
در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:
انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD
در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال میتوانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریعتر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.
بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی
هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.
مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک
- SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
- WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.
میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.
در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.
مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک
SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال میتوانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریعتر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.
چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟
کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟
پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.
کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟
اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA محاسبه SMA و EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده میشود.
با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.
به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.
مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.
در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.
استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک
استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند
میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.
استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک
اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.
نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA
یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.
استراتژی شماره 3: کراس اوور ها
کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.
مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.
کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.
معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.
کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.
صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100
یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.
صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200
استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت
یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.
سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.
سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.
استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.
سطوح حمایت محاسبه SMA و EMA
استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw
داده بیشتر، سیگنال قوی تر
همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.
استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.
الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.
باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.
مفهوم میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده از میانگین متحرک است. این ابزار بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که دو نوع از آنها نسبتا به سایرین کاربرد بیشتری در تحلیل تکنیکال دارند:
۱. میانگین متحرک ساده (SMA)
۲. میانگین متحرک نمایی (EMA)
در این مقاله به بررسی هر یک می‌پردازیم.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم میشود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.
مثلا تصور کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر ۱۰۱، ۱.۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ باشد. اگر در تنظیمات این ابزار، تعداد دوره را برابر ۵ تنظیم کنید، میزان SMA برابر خواهد بود با:
۱۰۳ = ۵ / (۱۰۵ + ۱۰۴ + ۱۰۳ + ۱۰۲ + ۱۰۱)
روش رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت:
مطابق تصویر زیر را عمل کنید:
با کلیک روی «میانگین متحرک» اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.
برای تغییر تنظیمات اندیکاتور «میانگین متحرک» روی منحنی آن کلیک راست کرده و سپس «فرمت» را برگزینید.
با انجام این کار، صفحه زیر نمایان می‌گردد.
در صفحه «فرمت» دو بخش «ورودی‌ها» و «نحوه نمایش» وجود دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، ۳ قسمت در بخش «ورودی‌ها» وجود دارد:
- Length: این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه تعداد دوره قبل، در محاسبه SMA در نظر گرفته میشود.
- Source: نوع قیمتی که در محاسبات استفاده میشود را از این بخش میتوانید تغییر دهید.
- Offset: این بخش را با مثال توضیح میدهیم. فرض کنید عدد Offset برابر ۲ باشد. در چنین حالتی، قیمت ۲ دوره قبل از هر نقطه، در محاسبه SMA آن نقطه لحاظ نمی‌گردد.
در «نحوه نمایش» امکان تغییر رنگ، ضخامت منحنی، شکل منحنی و … وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم.
برای همان مثالی که در بخش قبل، SMA حساب کردیم، در این بخش EMA را محاسبه میکنید. با استفاده از فرمول محاسبه «میانگین متحرک نمایی»، وزن هر یک از قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم.
| وزن قیمت ۱۰۵ | ۰.۳۸ |
| وزن قیمت ۱۰۴ | ۰.۲۶ |
| وزن قیمت ۱۰۳ | ۰.۱۷ |
| وزن قیمت ۱۰۲ | ۰.۱۱ |
| وزن قیمت ۱۰۱ | ۰.۰۸ |
بنابر جدول فوق، میان EMA برابر میشود با:
۱۰۳.۸ = ۰.۰۸ × ۱۰۱ + ۰.۱۱ × ۱۰۲ + ۰.۱۷ × ۱۰۳ + ۰.۲۶ × ۱۰۴ + ۰.۳۸ × ۱۰۵
همانطور که مشاهده میکنید، در روش EMA وزن قیمت دوره‌های نزدیک‌تر، بیشتر از دوره‌های دور است.
کاربرد SMA و EMA:
۱. جهت روند فعلی را مشخص میکند.
تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه‌مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.
۲. می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.
۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.
معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست.
همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته میشود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد. این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم‌زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.
اندیکاتور EMA چیست؟ نحوه ترید با ستفاده از EMA
EMA و SMA دو نوع میانگین متحرک هستند که بیشترین استفاده را در معاملات دارند. امروز در آکادمی داودیان به شما کمک می کنیم تا با شاخص EMA آشنا شوید. ما شما را در مورد چگونگی استفاده از EMA مانند تریدرهای حرفه ای راهنمایی خواهیم کرد. این مهارت مهمی است که باید هنگام معامله با استفاده از میانگین متحرک داشته باشید. در ادامه با ما باشید تا با این EMA بیشتر آشنا شوید.
اندیکاتور EMA چیست؟
EMA مخفف Exponential Moving Average است که به عنوان میانگین نمایی تعریف می شود. برخلاف میانگین متحرک ساده (SMA) ، EMA از یک فرمول نمایی برای محاسبه استفاده می کند. بنابراین ، EMA حساسیت بهتری دارد و سریعتر از SMA نسبت به قیمت واکنش نشان می دهد. معامله گران حرفه ای معمولاً از EMA برای پیش بینی حرکات قیمت در کوتاه مدت و میان مدت استفاده می کنند.
در مقایسه با SMA ، EMA روند قیمت را بهتر پیگیری می کند. سریعتر با نوسانات روبرو می شود. با این حال ، به همین دلیل ، EMA سیگنال های پر نوسان را بهتر از SMA فیلتر می کند.
EMA چگونه کار می کند
مانند سایر میانگین های متحرک ، سیگنال های اساسی که EMA به معامله گران می دهد سیگنال های روند است.
+ وقتی قیمت در یک روند صعودی باشد ،کندل های ما بالاتر از EMA هستند که در حال افزایش قیمت است و این به این معنی است که بازار در حال صعودی شدن می باشد.
+ هنگامی که قیمت در روند نزولی محاسبه SMA و EMA قرار دارد ، کندل های قیمت در زیر EMA قرار دارند که در حال نزولی شدن بازار است.
به خصوص: وقتی قیمت به طور قاطع از EMA عبور می کند ، روند جدیدی ایجاد می کند. این یک سیگنال برای ما نشان دهنده تغییر روند در بازار است.
میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟
میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.
به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.
اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.
از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.
میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
همانطور که در آموزش قبل گفتیم، تغییر ناگهانی قیمت می‌تواند میانگین‌های متحرک ساده را تحریف کند. با یک مثال ساده شروع می‌کنیم.
فرض کنیم که یک SMA 5 دوره‌ای را روی یک چارت روزانه‌ی EUR/USD (یورو/دلار امریکا) رسم کرده‌ایم.
قیمت‌های بسته شدن در 5 روز اخیر به شرح زیرند:
روز چهارم: 1.3186
میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشود:
(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209
ساده است، مگر نه؟
خُب، حالا فرض کنیم که در روز دوم یک خبر مطبوعاتی موجب افت قیمت یورو شود.
این مسئله باعث میشود که جفت EUR/USD سقوط کرده و در 1.3000 بسته شود. بیایید ببینیم که این مسئله چه تأثیری روی SMA 5 دوره‌ای دارد.
روز دوم: 1.3000
روز چهارم: 1.3186
میانگین متحرک ساده به صورت زیر محاسبه میشود:
(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163
حاصل میانگین متحرک ساده بسیار کمتر و این باعث میشود فکر کنید که قیمت واقعاً در حال نزول است. در حالی که در واقعیت، روز دوم حاصل یک خبر اقتصادی و موقتی بوده است.
نکته‌ای که سعی داریم در اینجا به آن اشاره کنیم این است که گاهی میانگین متحرک ساده، خیلی ساده میشود.
اگر راهی داشتیم که در آن می‌توانستیم تغییرات ناگهانی را حذف کنیم تا سردرگم‌مان نکنند، چقدر خوب می‌شد. هوم…. صبر کنید…. بله، راهی داریم!
به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم!
میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) به دوره‌های اخیر وزن بیشتری میدهند.
در مثال بالا، EMA به قیمت در دوره‌های اخیر یعنی روز 3، 4 و 5 وزن بیشتری می‌داد.
در این صورت تغییر قیمت در روز دوم ارزش کمتری پیدا می‌کرد و مانند میانگین متحرک ساده، تأثیر زیادی روی میانگین متحرک نمی‌گذاشت.
اگر کمی به آن فکر کنید، کاملاً متوجه می‌شوید. کاری که این میانگین انجام می‌دهد این است که روی فعالیت تریدرها در روزهای اخیر، تأکید بیشتری میکند.
مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA)
بیایید به یک چارت 4 ساعته‌ی USD/JPY (دلار امریکا/یِن ژاپن) نگاهی بیندازیم و ببینیم که یک میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک ساده (SMA) در کنار هم روی چارت چگونه هستند.
دقت کنید که خط قرمز (30 EMA) به نظر نسبت به خط آبی (30 SMA) به قیمت نزدیک‌تر است.
این یعنی این خط بهتر توانسته حرکت قیمت کنونی را نشان دهد. احتمالاً میتوانید دلیل این اتفاق را حدس بزنید.
دلیلش این است که میانگین متحرک نمایی روی اتفاقات اخیر تأکید بیشتری دارد.
هنگام معامله، بسیار مهم است ببینیم که تریدرها در حال حاضر چه کار میکنند، نه اینکه در یک هفته یا ماه اخیر به چه کاری مشغول بوده‌اند.
در آخر، ذکر این نکته ضروری است که تکنیک‌هایی که آموزش داده میشوند؛ در خرید و فروش بیت کوین نقش بسزایی دارند.
دیدگاه شما