تغییر لوریج (Leverage)

اهرم (Leverage) فارکس چیست؟

یکی از جذابترین ویژگی‌های بازار فارکس، اهرم فارکس و یا لوریج موجود در این بازار است. لطفا یک وضعیت را تصور کنید که شما می‌خواهید ۲۰۰ هزار دلار برای خرید ماشین فراری بپردازید، اما پول کافی برای انجام این کار ندارید، شما ۲۰ هزار دلار دارید، اما این ماشین را می‌خواهید. چه کاری انجام می‌دهید؟

شما می‌توانید ۱۸۰،۰۰۰ دلار از یک بانک یا یک شرکت قرض گرفته و اتومبیل مورد نظر خود را خریداری کنید. شما مبلغ ۲۰ هزار دلار داشته و یک ماشین ۲۰۰ هزار دلاری می‌خرید، پولتان را در 10 ضرب می‌کنید … پولتان * ۱۰. به عبارت دیگر، شما از اهرم یک بر ده یا 10:1 استفاده کردید. این کار استفاده از اهرم نام داشته و می‌‌توانید با پولی که به شما تعلق ندارد، بیشتر خرید کنید.

اما شما می ‌توانید دارایی‌های مورد نیاز خود را بخرید و روی کل قیمت سود کنید، کل مبلغ و نه فقط پول خود. برای مثال، شما ۱،۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود بدون تغییر لوریج (Leverage) اهرم دارید، حالا شما می‌توانید با این پول، ۰.۰۱ لات طلا بخرید. به عبارت دیگر هر ۱،۰۰۰ دلار تقریبا برابر با ۰.۰۱ لات است، بدون اهرم. اما اگر بخواهیم از اهرم استفاده کنیم چه؟ اساسا، اهرم طلا، نفت، نقره، ارز تغییر لوریج (Leverage) و غیره … 100:1 است.

اگر از اهرم فارکس 1:100 در آخرین مثال استفاده کنیم، چه؟ ما ۱،۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود داشته و از اهرم فارکس 1:100 استفاده می‌کنیم با این اهرم، ما می‌‌توانیم ۱۰۰ هزار دلار را با ۱،۰۰۰ دلار خود بخریم. به عبارت دیگر، ما می‌توانیم یک لات را با ۱،۰۰۰ دلار معامله کنیم.

چگونه از اهرم فارکس استفاده کنیم؟

ما ۱،۰۰۰ دلار در حساب خود داشته و به شما وام می‌‌دهیم، بدون هیچ نرخ بهره، فقط برای تجارت. این اهرم فارکس است. به عنوان یک مثال دیگر، ما ۱،۰۰۰ دلار در حساب تجاری خود داشته و در سطح ۱،۳۲۰ یک لات جفت ارز (مثلا ۱۰۰،۰۰۰ دلار) خریدیم. پس از دو روز، قیمت طلا تا 1،340 دلار افزایش می‌یابد. این یک تغییر ۲۰ دلاری (یا تغییر 200 پیپی) است. اگر ما حساب کنیم، ۲،۰۰۰ دلار سود خواهیم داشت، اما ما ۱،۰۰۰ دلار در حساب خود داشته و حالا ۲،۰۰۰ دلار سود می‌بریم، در مجموع، بالانسمان، ۳،۰۰۰ دلار است. چگونه؟

از آنجا که پول ما ۱،۰۰۰ دلار بوده اما حجم مبادلات تجاری ما ۱۰۰،۰۰۰ دلار است، ما ۹۹،۰۰۰ دلار برای تجارت قرض می‌‌کنیم و اکنون ما سود برده و پول آن‌ها را پس می‌‌دهیم. این واقعا هیجان انگیز است. لطفا توجه داشته باشید که اگر بازار به سمت مخالف حرکت شما، حرکت کند، پول خود را از دست داده و پول قرض دهنده، امن باقی می‌ماند. برای مثال، ما ۱،۰۰۰ دلار داریم، ۱ لات طلا در سطح ۱،۳۲۰ دلار خریده و طلا به صورت خودکار، کاهش پیدا می‌کند. معاملات شما به طور خودکار بسته می‌‌شوند.

این یک فرصت عالی است که اگر یک دیدگاه خوب در مورد یک دارایی داشته باشید، می‌توانید آن را بدون اهرم کنترل کنید، اما لطفا توجه کنید که استفاده از بالاترین اهرم، مقداری پرخطر و ریکسی است.

انتخاب محصولات و ارزهای مختلف یکی از چالش‌های مهم سرمایه گذاران محسوب می‌شود به خصوص با توجه به تعداد گزینه‌های موجود و تغییر مداوم محیط بازار. در این راهنما شما را با توکن‌های لوریج دار آشنا می‌کنیم، محصولی که اگر کاملاً با آن آشنا شده و به درستی از آن استفاده کنید، می‌تواند از شما در این بازار پرنوسان حمایت کند.

توکن لوریج دار چیست؟

به زبان ساده، توکن لوریج دار یک محصول اقتصادی است که با هدف تکرار کردن تغییرات قیمت یک ارز با استفاده از ابزارهای مشتق طراحی شده است تا بازده آن ارز را بیشتر کند (مثلاً با لوریج 3 برابر).

فرق بین مشتقات، توکن‌های لوریج دار و بازار آنی چیست؟

پیش از پرداختن به موضوع استفاده از توکن‌های لوریج دار، باید با تفاوت بین توکن‌های لوریج دار، بازار مشتقات و آنی آشنا شوید. انتخاب محصول مناسب بر اساس محیط بازار مورد نظر - و میزان تمایل شما به ریسک کردن - کمک می‌کند که سطح ریسک قابل قبولی را حفظ کنید.

در بازارهای آنی، سرمایه گذاران می‌توانند به صورت مستقیم با استفاده از ارز فیات، ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند. مثلاً می‌توان با استفاده از دلار آمریکا بیت‌کوین و اتریوم خرید.

با محصولات مشتق، تریدرها می‌توانند با ترید کردن قراردادها بر اساس پیش بینی حرکات قیمت، سود کنند.

توکن‌های لوریج دار به نوعی مثل یک صندوق سرمایه گذاری هستند که ریزش و صعود قیمت ارزهای دیجیتال را تکرار کرده و چند برابر می‌کنند. مثلاً با خرید BTC3L (پوزیشن لانگ بیت کوین با لوریج 3 برابری) در صورتی که ارز مربوطه یعنی بیت کوین 10 درصد صعود کند، شما 30 درصد سود می‌کنید.

لوریج مناسب - لوریج بالا یا پایین؟

اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین!

به گزارش بازار، اغلب معامله گران تازه کار یا حتی گاها حرفه ای ها به دنبال پاسخ این سوال هستند که لوریج مناسب چه اندازه ای باید داشته باشد، یا لوریج بالا باشد یا پایین! استفاده از لوریج های بالا همانطور که باعث می شود هنگام نوسان بازار سود زیادی کنید، همزمان منجر به ضرر زیادی هم می شود! به همین دلیل است که اغلب در استفاده از اهرم (leverage) مردد هستند و نمی دانند از چه ضرایبی استفاده کنند.

لوریج چیست

لوریج در فارکس به چه معناست؟ اهرم یا لوریج در فارکس مثل وام گرفتن می ماند، شما اگر تنها ۱۰۰ دلار داشته باشید و بخواهید یک سهام ۱۰۰۰ دلاری را بخرید بروکر فارکس به شما وام می دهد تا بتوانید با سرمایه کم آن سهام با ارزش را بخرید. لوریج چیست سوال خیلی از معامله گران مبتدی است! داشتن اهرم در واقع به شما این امکان را می دهد که با قرض گرفتن سرمایه اضافی از بروکر فارکس، قدرت خرید سهام های بزرگتر از سرمایه شما بیشتر شود و در عین حال سودهای بیشتری کسب کنید.

پس شما به عنوان یک تریدر باید بدانید که با داشتن چه سرمایه ای می توانید از لوریج در فارکس استفاده کنید و سهام بزرگ داشته باشید یا چندین برابر سرمایه خودتان را معامله کنید.

انواع لوریج

تا الان درباره اینکه اهرم معاملاتی چیست اطلاعات کافی کسب کردید! حالا به معرفی انواع لوریج یا انواع اهرم در فارکس می پردازیم.

لوریج ها یا اهرم ها برای هر بروکر فارکسی متغیر است، و هرکدام براساس قوانین و شرایطی که دارند، مقادیر مشخصی از لوریج را ارائه می دهند، اما به طور کلی متداول ترین میزان لوریج ها برابر هستند با ۱:۱، ۱:۵۰، ۱:۱۰۰، ۱:۲۰۰ و ۱:۴۰۰.

مثلا بروکر فارکس IFC Markets برای حساب های میکرو و استاندارد لوریج های متنوعی را ارائه می دهد، برای حساب های میکرو اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود بوده و برای حساب های استاندارد اهرم های ۱:۱ تا ۱:۴۰۰ موجود است.

لوریج یک به صد یا ۱:۱۰۰ یعنی اینکه به ازای هر یک دلاری که دارید می توانید به ارزش صد دلار با آن معامله کنید! معنای سایر لوریج ها نیز به همین ترتیب است.

چگونه از لوریج استفاده کنیم

به طور کلی اینکه شما چقدر سود کنید یا چقدر ضرر کنید، همه اش بستگی زیادی به قدرت شما در مدیریت ریسک و استفاده از لوریج در فارکس دارد!

برایتان سوال است که در بازه های زمانی مختلف کدام لوریج برای شما مناسب است؟ قانون کلی در لوریج تریدینگ وجود دارد و آن این است که همه یا درصد بالایی از سرمایه تان را وارد معاملات با لوریج نکنید!

محتاطانه عمل کنید و از اهرم های با ضریب کم استفاده کنید چون منجر به ضرر جبران ناپذیری می شود.

زود هیجان زده نشوید! استفاده از اهرم برای تازه کارها بسیار پیچیده است و تا زمانی که از آن اطلاعات کافی به دست نیاوردید وارد معامله با لوریج نشوید.

لوریج فارکس قاتل سرمایه شماست

اهرمی را انتخاب کنید که کار با آن برای شما آسان باشد، اهرم های ۱:۴۰۰ هم وجود دارد اما آیا همه معامله گران می توانند از آن به راحتی استفاده کنند؟ مسلما نه! اغلب بروکرهای فارکس مثل IFC Markets لوریج های بالا هم ارائه می دهند، اما معمولا بهترین اهرم برای معامله در بازار فارکس یا متداول ترین آنها اهرم یک به صد یا ۱:۱۰۰ است، به این معنا که اگر سرمایه شما ۱۰۰۰ دلار باشد و این لوریج فارکس را انتخاب کنید، می توانید تا سقف ۱۰۰ هزار دلار معامله کنید! هیجان زده شدید؟

اما سرمایه اولیه شما مثلا ۱۰۰ دلار شما به عنوان مارجین شناخته می شود و اگر سرمایه قرض گرفته شده شما به این مقدار تغییر لوریج (Leverage) کاهش پیدا کند بروکر فارکس معاملات شما را می بندد تا بیشتر از این سرمایه خودتان را از دست ندهید. اما اینکه هر بروکر فارکس تحت چه شرایطی معامله شما را می بندد بستگی به شرایط آنها دارد مثلا IFC Markets وقتی به ۱۰ درصد برسد، معامله شما را می بندد. مارجین در واقع وثیقه شما نزد بروکر است!

بیشترین ضرری که یک معامله گر با استفاده از لوریج فارکس می تواند بکند این است که سرمایه اش را به سرمایه اولیه کاهش دهد که در این صورت بدترین اتفاق ممکن می افتد، اما اگر موفق عمل کند می تواند سود معامله را چندین برابر کند!

کاری نکنید که لوریج بالا بر علیه شما عمل کند و اگر لوریج های بالاتر استفاده کنید، تغییر در حساب شما هم به قدری می رسد که با لوریج های زیر ۱۰ قابل مقایسه نیستند!

لوریج مناسب چیست

میزان لوریج یا اهرمی که شما می خواهید استفاده کنید نسبت خیلی مستقیمی به نوع معامله شما دارد به اینکه چه حجمی را می خواهید معامله کنید! اما به طور کلی برای اینکه بدانید چه میزان لوریج برای شما مناسب است اینگونه محاسبه کنید:

فرمول محاسبه لوریج مناسب: کل حجم معامله را بر موجودی حساب تقسیم کنید میزان ضریب اهرم مناسب به دست می آید.

بهترین اهرم در فارکس چیست؟ همان طور که اشاره شد، متداول ترین اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ است! یادتان باشد که تجربه معامله فارکس اگر سنجیده نباشد، می تواند فقط یک تجربه ناخوشایند و البته پر ضرر باشد و شما را برای همیشه از ترید در فارکس دلسرد کند، برای اینکه این اتفاق نیفتد بهتر است از پیشامد هرگونه خسارت و ضرر جلوگیری کنید.

بهترین اهرم در فارکس چیست

پاسخ به این سوال چندان ساده نیست اما پاسخ قطعی و محکمی هم برای آن وجود ندارد، اینکه شما چه استراتژی معاملاتی استفاده می کنید، چقدر حجم معاملاتی شماست و چشم اندازه واقعی نوسانات بازار چیست، همگی در انتخاب اهرم مناسب در فارکس اهمیت دارد و هر کدام از آنها می توانند نقش کلیدی و مهمی را در انتخاب لوریج فارکس ایفا کنند.

لوریج بالا یا پایین؟

هیچکس نمی تواند به طور قطع به یقین به شما بگوید که کدام لوریج برای شما و معامله شما مناسب است، پس همیشه بهتر است پیش از آنکه بخواهید معامله ای را ثبت کنید، محاسبه لوریج مناسب را انجام دهید. این کار به شما این اطمینان را می دهد که کمتر ضرر کنید و ریسک شما را تا حد ضرور کاهش می دهد.

لوریج بالا مساوی است با نوسان بالا در حساب شما که نمی توان میزان سود را از ضرر آن تفکیک کرد! پس ما توصیه می کنیم اگر تا الان از لوریج های بالا استفاده نکردید، بهتر است از لوریج های پایین استفاده کنید. بخصوص اگر اولین بار است که معامله می کنید و قصد دارید از لوریج در فارکس استفاده کنید پیشنهاد می کنیم از ضریب اهرم پایین در فارکس استفاده کنید. لوریج های بالا کمرشکن هستند، ممکن است تمامی سرمایه شما را به باد دهند یا حتی برعکس ممکن است سود شما را دو برابر هم تغییر لوریج (Leverage) بکنند.

استفاده از اهرم بالا عادت برخی معامله گران مثل اسکالپرها است که سریع از بازار خارج می شوند، چون سریعا معامله می کنند و خارج می شوند، اما اگر شما وابسته به نوع موقعیتی هستید که می خواهید داشته باشید، بهتر است اغلب از لوریج فارکس پایین استفاده کنید!

نکته ای که در فارکس و ترید در فارکس اهمیت دارد این است که سرمایه خودتان را در آن حفظ کنید و سعی کنید پولتان را از دست ندهید.

لوریج شناور یا اهرم شناور در فارکس چیست؟

لوریج شناور چیست؟ لوریج شناور، نوعی از لوریج است که وقتی حجم معاملات باز، افزایش می یابد تغییر می کند و معمولا کاهش می یابد.

فرض کنید که شما با اهرم 1:500 در حال معامله هستید. هنگامیکه مجموع حجم پوزیشن های شما به بیش از 3 میلیون دلار می رسد، لوریج شما از 1:500 به 1:400 تغییر می کند. اما این کاهش لوریج فقط بر روی پوزیشن های بازی که مازاد بر 3 میلیون دلار ایجاد شده اند اعمال می شود. بدین ترتیب نیاز نیست که شما نگران الزامات مارجین مازاد برای سایر پوزیشن های معاملاتی خود باشید. همین طور، زمانیکه حجم معاملات باز شما از 5 میلیون دلار بیشتر می شود، لوریج برای پوزیشن های باز مازاد بر 5 میلیون از 1:400 به 1:200 کاهش می یابد. پس از 7.5 میلیون دلار نیز لوریج به 1:100 تغییر می کند و به همین ترتیب ادامه می یابد.

نمونه ای که در بالا شرح دادیم تنها یک مثال بود. اما موضوع اصلی این است که برای حفظ پوزیشن های معاملاتی در حجم های بالاتر، بایستی مارجین بیشتری نزد بروکر خود گرو بگذارید.

چرا بروکرهای فارکس از لوریج شناور استفاه می کنند؟

شرکتهای فارکس، از طریق کم کردن لوریج بر روی پوزیشن های با حجم بالاتر، ریسک خود را کاهش می دهند. زیرا اهرم موقعیت های معاملاتی، غالبا از سرمایه بروکر تامین می شود و تابعی از آن است. بنابراین، استفاده از لوریج شناور تاثیر بسیاری در کاهش ریسک بروکر دارد.

آیا استفاده از لوریج شناور خطرناک است؟

بله، در برخی شرایط می تواند خطرناک باشد. لوریج شناور، الزامات مارجین شما را در یک حجم مشخص معامله، تغییر نمی دهد. اما ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارزها موجب شود تا حجم معامله شما از آستانه مشخص، بیشتر شده و مارجین لازم برای قسمتی از پوزیشن های شما افزایش یابد.

به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید بروکر شما برای حجم معاملات کمتر از 1 میلیون دلار، اهرم 1:500 و برای حجم بیش از 1 تغییر لوریج (Leverage) تغییر لوریج (Leverage) میلیون دلار، اهرم 1:250 را ارائه می دهد. در این حال، شما بر روی جفت ارز پوند/دلار یک پوزیشن معاملاتی برابر با 6.5 لات استاندارد (650،000 پوند) باز کرده اید.

موقعیت معاملاتی شما بر روی جفت ارز پوند دلار در نرخ 1.5000 ایجاد شده است. بنابراین ارزش دلاری این معامله برابر با 975،000 دلار می باشد. با توجه به اینکه حجم معامله کمتر از یک میلیون دلار است و لوریج 1:500 می باشد، مارجین این پوزیشن برابر با 1950 دلار خواهد بود.

حال، اگر نرخ پوند/دلار به 1.6000 صعود کند، ارزش معامله از 975،000 دلار به 1،040،000 دلار افزایش می یابد. این رقم از آستانه 1 میلیون دلار بیشتر است. بنابراین لوریج شناور موجب می شود تا مارجین پوزیشن به میزان 2،160 دلار (1،000،000/500 + 40،000/250) افزایش یابد. اگر این معامله با لوریج ثابت باشد، مارجین برابر با 2،080 خواهد بود که 80 دلار از حالت لوریج شناور کمتر است.

شاید با خود بگویید که 2،080 دلار و 2،160 دلار تفاوت چندانی با هم ندارند. اما شما بایستی در برنامه ریزی استراتژی معاملاتی خود، این تغییر ناگهانی مارجین را در نظر داشته باشید.

لوریج شناور برای معامله گرانی مهم است که با سرمایه زیاد در بازار فارکس فعالیت می کنند و مجموع معاملات باز آنها بالا می باشد. بنابراین اگر حجم معاملات شما نسبتا کم است، لوریج شناور موضوع با اهمیتی برای شما نخواهد بود.

برای نمونه می توانید شرایط لوریج شناور بروکر آلپاری را از این لینک مشاهده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.3 / 5. تعداد آرا 6

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

تفاوت نمودار لگاریتمی و نمودار حسابی (خطی)

اسکریپت (Script) در متاتریدر چیست و چه کاربردی در معاملات فارکس دارد؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

راهنمای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) و تنظیم اهرم (Leverage)

محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) یکی از مهم ترین فاکتورهای حیاتی مدیریت ریسک و تنظیم اهرم (Leverage) در هر ترید میباشد. لذا عدم درک صحیح آن موجب ضرر و زیان های بزرگی برای تریدر شده و موجب بدبینی برخی از تریدرها به مارجین تریدینگ میشود. در این مقاله به طور مفصل به بررسی نحوه محاسبه و تنظیم دقیق آن در هنگام باز کردن پوزیشن میپردازیم.

مفاهیم پایه

پوزیشن سایز (Position Size): تعداد قراردادهای بیتمکس یا حجم سهامی که قصد خرید یا فروش آنها را در یک ترید داریم.

نقطه ورود (Entry): قیمتی که در آن اوردر خرید یا فروش ما اجرا میشود.

استاپ لاس (Stop loss): اوردری که پوزیشن در حال ضرر ما را به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر میبندد.

موجودی یا تراز حساب (Balance): کل موجودی حساب ما.

میزان ریسک (Risk Amount): حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن یک ترید از دست خواهیم داد. برای مثال اگر ما مایل نباشیم بیشتر از ۲% موجودی حساب خود را در یک ترید از دست بدهیم، با فرمول زیر قادر به محاسبه “میزان ریسک” خواهیم بود:

Risk Amount = Account Balance x 0.02

لیکویید شدن (Liquidation): از بین رفتن کامل موجودی حساب ما در اثر استفاده نادرست از اهرم.

پوزیشن سایز چیست؟

پوزیشن سایز به معنی حجم سهام یا اندازه پوزیشنی است که در هر ترید قصد باز کردن آن را داریم. ما با کمک اهرم و پوزیشن سایز میتوانیم بین “حداکثر ریسک در هر ترید” و “فاصله استاپ لاس تا نقطه ورود” تعادل برقرار تغییر لوریج (Leverage) کنیم. (در این مقاله هر سهم، یک قرارداد یا Contract در بیتمکس تلقی میشود)

در هر ترید هر چه فاصله نقطه ورود ما با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک ما بالاتر و هر چه فاصله کمتر باشد ریسک ما پایین تر تغییر لوریج (Leverage) است. اما ما با کمک پوزیشن سایز فارغ از فاصله نقطه ورود و استاپ لاس، میزان ریسک در هر ترید را به میزان دلخواه خود تغییر میدهیم. به عبارتی دیگر ما در هر ترید، در صورت شکست در ترید نهایتا درصد ثابت از دست خواهیم داد. به منظور درک بهتر موضوع به سه مثال زیر دقت کنید، در این سه مثال فرض میشود که بالانس حساب ما ۱۰۰۰ دلار میباشد:

استاپ لاس = میزان ریسک (مثال ۱): فرض کنید که در یک معامله تغییر لوریج (Leverage) نقطه استاپ لاس ما ۲% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه بدون نیاز به محاسبه پوزیشن سایز با کل موجودی حساب یعنی ۱۰۰۰ دلار وارد ترید میشویم. (در صورت ضرر، ۲% از موجودی حساب برابر ۲۰ دلار را از دست میدهیم)

استاپ لاس > میزان ریسک (مثال ۲): فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس ما ۴% تا قیمت کنونی فاصله داشته و ما مایل هستیم حداکثر تا ۲% از سرمایه خود را در این ترید ریسک کنیم، در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و ریسک خود را از ۴% به ۲% کاهش میدهیم. (با این عمل سود ناشی از ترید نیز نصف میشود.)

نحوه محاسبه پوزیشن سایز

طبق توضیحات بالا اکنون قادر به درک صحیح فرمول محاسبه پوزیشن سایز خواهیم بود:

Position Size = RiskAmount / Distance to StopLoss

مثال ۱) استاپ لاس = میزان ریسک

پوزیشن سایز = ۱۰۰۰ دلار 🙂

مثال ۲) استاپ لاس > میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید ما قصد داریم در صورت بسته شدن کندل بالای ۵۳۳۵ اقدام به باز کردن پوزیشن مورد نظر نماییم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ لاس بیشتر از ۲% و برابر ۳٫۱۶% میباشد! در نتیجه باید به واسطه تنظیم پوزیشن سایز ریسک خود را تا ۲% کاهش دهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0316 = 632$

(پی نوشت مثال ۲: ترید ناموفق)

مثال ۳) استاپ لاس < میزان ریسک

در چارت پایین فرض کنید با پولبک روی لول مشخص شده ما اقدام به باز کردن پوزیشن لانگ میکنیم. موجودی حساب ما ۱۰۰۰ دلار و میزان ریسک مورد نظر ما ۲% میباشد. در نتیجه در صورت شکست در ترید ۲۰ دلار (۱۰۰۰ * ۰٫۰۲) از دست خواهیم داد. اما در پوزیشن مشخص شده فاصله نقطه ورود تا استاپ تغییر لوریج (Leverage) لاس کمتر از ۲% و برابر ۱٫۱۱% میباشد! در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز و استفاده از اهرم ریسک خود را تا ۲% افزایش میدهیم:

Position Size = (1000 x 0.02) / 0.0111 = 1801

در نتیجه پوزیشن سایز ما از موجودی حساب ما بیشتر است و فقط در این صورت از اهرم بالاتر از ۱:۱ استفاده میکنیم…!

(پی نوشت مثال ۳: ترید موفق)

نحوه استفاده از اهرم یا لورج (Leverage)

اگر دقت کرده باشید در توضیحات بالا اشاره ای چندانی به لورج نشد، زیرا بر خلاف اعتقاد عموم دوستان مسئله مهم درک کامل نحوه محاسبه پوزیشن سایز بوده و به عبارتی اندازه پوزیشن سایز ما بیانگر اهرم مناسب در هر ترید میباشد. برای مثال اگر با ۱۰۰۰ دلار بالانس پوزیشن سایز ۲۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۲ بوده و اگر پوزیشن سایز ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشیم لورج ما برابر ۱۰ میباشد. به طور خلاصه بر خلاف باور اکثریت ما مجاز به تغییر دلخواه لورج نبوده و فاصله استاپ لاس و پوزیشن سایز محاسبه شده، حد لورج را به ما میدهند.

“فاصله استاپ لاس” و “میزان ریسک” –> “پوزیشن سایز” –> “لورج یا اهرم”

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یا کراس (Cross Margin)؟

در صورت استفاده از مارجین کراس از کل بالانس ما در هر ترید استفاده شده و پوزیشن سایز ما بیانگر لورج استفاده شده میباشد (بیتمکس به صورت خودکار محاسبه میکند) و در صورت رسیدن به نقطه لیکوییدی کل حساب ما لیکویید خواهد شد. اما در صورت استفاده از مارجین ایزوله، بیتمکس به ما اجازه استفاده پوزیشن سایزی بیشتر از لورج انتخابی نمیدهد.

با محاسبه صحیح پوزیشن سایز + تنظیم درست استاپ لاس ما نیازی به استفاده از مارجین ایزوله نداشته و به راحتی با مارجین کراس ترید میکنیم. لازم به ذکر است که در صورت تعیین درست پوزیشن سایز و استاپ لاس، لیکویید شدن حساب تقریبا غیرممکن میباشد.

قرار دادن ۱۰ الی ۲۰% مقدار بالانس در بیتمکس و کاهش ریسک دارایی

با قرار دادن حدود ۱۵% از کل بالانس خود در بیتمکس میتوانیم ریسک بسته شدن حساب (هرچند تا به امروز بیتمکس به حساب های محدود شده اجازه برداشت داده است) و یا هر احتمال پیشبینی نشده دیگری را تقریبا حذف نماییم. به این منظور ۸۵% بالانس در والت اصلی ما نگهداری شده و پوزیشن سایز ما بر اساس کل مبلغ حساب (۸۵% + ۱۵%) محاسبه و اعمال میشود. تنها نکته مهم این بوده که فاصله نقطه لیکوییدی از فاصله استاپ لاس ما کمتر نشود.

ابزار محاسبه خودکار پوزیشن سایز

از طریق فرم زیر میتوانید به صورت خودکار پوزیشن سایز خود را محاسبه نمایید. (پیشنهاد میشود مثال های مطرح شده را تست کنید)

نکات مهم

• فاصله نقطه لیکوییدی باید از فاصله استاپ لاس بیشتر باشد. در غیر اینصورت قبل از فعال شدن استاپ لاس لیکویید میشوید.
• حتما از استاپ لاس نوع مارکت استفاده کنید (Stop Market)
• مدیریت ریسک فقط محاسبه پوزیشن سایز نبوده و مبحثی بسیار مفصل میباشد.
• هر چه فاصله استاپ ما از نقطه ورود کمتر باشد طبق فرمول امکان استفاده از پوزیشن سایز بالاتری فراهم میشود. در این صورت با لورج بالاتر احتمال سود کردن ما بیشتر شده اما احتمال برخورد قیمت با استاپ لاس بیشتر میشود، پس تعادل را رعایت کنید!
• هیچ گاه تحت هیچ شرایطی بیش از ۳% حداکثر ریسک انتخاب نکنید و برای یک تریدر تازه کار ۰٫۵% الی ۱% تغییر لوریج (Leverage) بازه مناسبی میباشد. طی گذشت زمان افزایش وین ریت امکان افزایش حداکثر ریسک تا سقف ۳% ممکن میشود.

سوالی دارید؟ در منتوریفای مطرح کنید:

صحبت پایانی

با وجود منابع سرشار انگلیسی تا به امروز هیچ یک از گروه های VIP یا رایگان ایرانی، و هیچ یک از افراد فعال در مارکت کریپتو ایران مقاله یا آموزش یا حتی پیام تلگرامی صحیحی در این رابطه ارائه نکرده اند و متاسفانه حتی واژه ای در رابطه با پوزیشن سایز در گوگل یافت نمیشود. این روزها ارائه سیگنال های VIP با لورج دلخواه و غیر اصولی برای اعضا امری عادی در ایران میباشد (حال اینکه حداکثر ریسک هر کاربر متفاوت میباشد و برای استفاده از لورج ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ استاپ لاس بسیار کوچکی نیاز است). چنین وضعی باعث ناخرسندی شدید شخص بنده بوده و این امر نشان از ناآگاهی اکثر دوستان نام آشنای مارکت میباشد. چنین موارد مطرح نشده ای در این بازار وفور یافت میشود.

هر چند از امروز شاهد اضافه شدن “پوزیشن سایز” به کانال های ایرانی خواهیم بود اما امید است روزی دوستان و عزیزان با ارائه نکات آموزشی رایگان یا حتی غیررایگان به بار علمی جامعه ایران و حتی شخص بنده کمک کنند و رقابتی سالم را کلید بزنند. در آخر همانطور که بارها در تاپ تریدرز مطرح شده است بنده هم در حال یادگیری میباشم و هیچ شخصی کامل نیست، منتظر حضور شما عزیزان در تاپ تریدرز هستیم، موفق و پرسود باشید.

آپدیت (۱۶ مرداد ۱۴۰۰)

دوستان فارکس کار اکنون میتوانند مقاله جدید محسابه لات سایز را مطالعه کنند.