اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال می‌توان روند آینده سهم را پیش‌بینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند در میان معامله‌گران علاقه‌مندان خاص خود را دارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از بهترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به منظور بررسی روند سهام در بازار بورس، اندیکاتور RSI است. با تحلیل تکنیکال می‌توان روند آینده سهم را پیش‌بینی کرد و RSI به دلایلی مانند انعطاف‌پذیری و ارائه سیگنال‌های معاملاتی قدرتمند در میان معامله‌گران علاقه‌مندان خاص خود را دارد. برای آشنایی هر چه بیشتر اندیکاتور RSI و کاربردهای آن با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI اندیکاتوری از خانواده اندیکاتورهای مومنتوم است. اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شد‌ه‌ است. بنابراین یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اندیکاتور RSI ، تشخیص جهت و قدرت تحرکات قیمتی است. شما با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید تحلیل خود را از جهت سرعت حرکت قیمتی پیاده کنید و در نهایت نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کنید.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می‌شود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود تا به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشنده‌ها نسبت به هم استفاده ‌شود. در واقع این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله آخر اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) را تحلیل و مقایسه می‌کند. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه‌بندی می‌شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است.

بررسی اندیکاتور RSIدر سامانه معاملاتی آنلاین

همان طور که گفتیم استفاده از RSI به محاسبات پیچیده ریاضی نیاز دارد و پیش از این تحلیلگران با استفاده از فرمول‌های دشوار، پیچیده و سخت ریاضی این فرآیند را سپری می‌کردند؛ اما امروزه با استفاده از سامانه معاملات آنلاین کارگزارهای بورسی این روند به راحتی انجام می‌شود و به سادگی می‌توان از این ابزار برای تحلیل هر سهامی در بازار استفاده کرد. سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه نیز این ابزار را در اختیار کاربران خود قرار داده است تا لذت یک تحلیل خوب و سودآور را تجربه کنند. به منظور استفاده از سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه در گام اول، در کنار نام سهم مدنظر آیکن نمودار را کلیک کنید تا وارد بخش تکنیکال سهم شوید. در ادامه روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و نوع اندیکاتوری مورد نظر خود را وارد کنید که در این جا منظور اندیکاتور RSI است. خواهید دید که تنها با انتخاب این چند گزینه اندیکاتور RSI پایین نمودار اصلی سهام شما به نمایش درخواهد آمد.

اندیکاتور RSIدر تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

در بالا گفتیم که اندیکاتور RSI در غالب یک نمودار خطی، بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. در این میان، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و سطوح اشباع خرید نامگذاری کرده‌اند. یعنی هرگاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود، شاهد فروش‌های افراطی در بازار هستیم که به تبع آن امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد و هرگاه مقدار RSI از عدد ٧٠ بالاتر بود شاهد خریدهای افراطی در بازار هستیم که به تبع آن ممکن است هر لحظه به پایان رسد و شاهد نزول قیمت باشیم.

به تعبیری دیگر سطح افقی 30 سطح حمایتی و سطح افقی 70 سطح مقاومت روند سهام است. بنابراین تحلیل‌گران بازار بورس با استفاده از این دو سطح قادر هستند سیگنال خرید و فروش سهام را دریافت کنند.

یکی دیگر از جذابیت‌های اندیکاتور RSI برای کاربران، استفاده از خطوط روند در آن است. با استفاده از خط روند می‌توان نقاط خرید و فروش سهام را پیش‌بینی کرد. به این صورت که می‌توانیم یک خط روند صعودی را برای سهم مورد نظر خود در اندیکاتور RSI رسم کنیم و ببینیم که مثلا پس از این که این خط روند به سمت پایین شکسته شد هم‌زمان قیمت نزولی می‌شود یا ببینیم که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی روی اندیکاتورRSI قیمت سهم شروع به صعود می‌کند.

واگرایی در RSI

واگرایی در اندیکاتور RSIیکی از محبوب‌ترین سیگنال‌های معاملاتی برای تحلیل‌گران است. همیشه در مواقع عادی هرگاه نمودار سقف یا کف جدیدی را تشکیل دهد اندیکاتور هم همین کار را می‌کند؛ اما در واگرایی این ‌طور نیست و نوعی ناهمگونی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می‌آید. یعنی زمانی که نمودار سقف‌ها و کف‌های جدیدی را تشکیل دهد؛ اندیکاتور برعکس عمل می‌کند.
واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از سطح ۷۰ یا پایین‌تر از سطح ۳۰ باشند اخطار جدی برای سرمایه‌گذاران است و می‌تواند نشانی از برگشت نمودار قیمت باشد.اندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

انواع واگرایی‌ها

واگرایی، به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم‌بندی می‌شود. این تقسیم‌بندی بر اساس حالت‌های مختلفی است که بین قیمت و اندیکاتور RSI رخ می‌دهد. هر کدام از دسته‌ها دارای انواع مثبت و منفی هستند.

واگرایی معمولی در RSI

واگرایی معمولی نشان دهنده بازگشت روند است و ضعف را در روند فعلی نشان می‌دهد. تحلیل‌گران با مشاهده واگرایی معمولی انتظار دارند روند چرخش کند یعنی از روند صعودی به نزولی یا برعکس.
واگرایی معمولی مثبت: ( RD+) زمانی است که نمودار قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا هم‌تراز با آن را تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خودش را می‌سازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند نزولی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.
واگرایی معمولی منفی: ( RD-) زمانی است که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی یا هم‌تراز با آن را تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خودش را می‌سازد. این حالت به معنای ضعیف شدن روند صعودی است و احتمال برگشت روند در آینده وجود دارد.

واگرایی مخفی در RSI

واگرایی مخفی به معنای ادامه روند فعلی بازار است و برای فعالان بازار به عنوان سیگنالی برای ادامه روند بازار به حساب می‌آید.

واگرایی مخفی مثبت ( HD+) :زمانی است که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامه‌دار شدن روند صعودی سهم است.

واگرایی مخفی منفی ( HD-) :زمانی است که نمودار قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی خود بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بسازد. این حالت به معنای ادامه‌دار شدن روند نزولی سهم است.

جمع‌بندی

در این مقاله درباه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و در واقع پرطرفدارترین ابزار این تحلیل یعنی اندیکاتور RSIصحبت کردیم. با استفاده از این اندیکاتور قادریم نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کنیم تا در موقعیت مناسب، سهم مورد نظر خود را خرید و فروش کنیم. به تعبیر دیگر استفاده از اندیکاتور RSI به شما سیگنال خرید و فروش می‌دهد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم با آموزش این تکنیک، معاملاتی سودده را در بازار بورس تجربه کنید. برای یادگیری انواع اندیکاتورها و تمامی اصول و ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید در دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال مبتدی و پیشرفته کارگزاری آگاه شرکت کنید یا از مقالات و ویدئوهای رایگان بآشگاه مشتریان بهره‌مند شوید.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی یکی از ابزارهای فنی در تحلیل وضعیت فنی بازار میباشد که بوسیله خیلی از سرمایه گذاران به کار گرفته میشود تا درک مناسب تری از محیط و حرکت قیمت ها در اختیار بگیرند. طی این مقاله به بررسی کامل RSI خواهیم پرداخت تا افرادی که به شکل مداوم در حال معامله میباشند بهتر قادر باشند تصمیمات خود را با در نظر گرفتن آن تنظیم نمایند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی میباشد که اندازه تغییرات گذشته قیمت را اندازه گیری مینماید تا وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را در قیمت یک سهام یا دیگر ابزارهای مالی بررسی نماید. RSI به عنوان یک نوسانگر به نمایش درمیاید (گراف خطی که میان دو حد حرکت می کند) و قادر است بین صفر تا ۱۰۰ نوسان داشته باشد. این اندیکاتور در آغاز بوسیله J. Welles Wilder Jr توسعه داده شد و در کتاب “مفاهیم تازه در سیستم های معاملاتی تکنیکال” معرفی گردیده.

تفسیر سنتی این اسیلاتور به این شکل است که مقادیر بالای ۷۰ بیانگره منطقه اشباع خرید میباشند به صورتی که، دارایی بیشتر از ارزش ذاتی خود قیمت گذاری شده و امکان دارد جهت اصلاح روندآماده گردد. علاوه بر این شخص قدرت نسبی کمتر از ۳۰ بیانگره پایین بودن ارزش بازاری سهام نسبت به ارزش ذاتی آن میباشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) با بهره از یک محاسبه دو قسمتی به دست می‌‌آید که فرمول بخش نخست آن به این صورت میباشد:

میانگین سود یا زیان بهره گرفته شده در محاسبه، درصد متوسط سود (Gain) یا زیان (Loss) در یک بازه زمانی در گذشته میباشد. فرمول از مقادیر مثبت برای میانگین زیان استفاده مینماید.

استاندارد جهت استفاده از ۱۴ دوره جهت محاسبه ارزش نخستین شاخص قدرت نسبی RSI استفاده می کند. به عنوان نمونه ، فرض اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته را با افزایش سود با میانگین یک درصد گذرانده باشد. هفت روز پایانی با متوسط زیان هشت درصد بسته شده میباشد. دراین صورت، بخش نخست RSI به صورت زیر محاسبه میگردد؛

به محض اینکه اطلاعات مربوط به ۱۴ دوره در اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) دسترس باشد، قسمت دوم RSI را نیز می‌‌توان محاسبه نمود:

چگونگی محاسبه شاخص قدرت نسبی

با بهره از فرمول بالایی می‌‌توان شاخص قدرت نسبی RSI را محاسبه نمود و بعد از آن می‌‌توانیم این شاخص را همراه با نمودار قیمت‌‌های یک اشباع خرید بررسی نماییم.

شاخص قدرت نسبی RSI همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های صعودی بالا می‌‌رود و علاوه بر این همراه با افزایش تعداد و اندازه دوره‌‌های نزولی کمتر میگردد. قسمت دوم محاسبه موجب یکدست شدن نتایج خواهد شد و به همین سبب RSI در بازارهای یک‌‌طرفه اغلب به طرف ۱۰۰ یا ۰ حرکت دارد.

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می کنید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI قادر است در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع خرید” باقی بماند در حالی که سهام در روند افزایشی قرار دارد. همچنین RSI قادر است در مدت زمان های طولانی در قلمرو “اشباع فروش” باقی بماند در حالی که سهام در حرکت کاهشی قرار دارد. این وضعیت می‌تواند برای تحلیلگران مبتدی گمراه کننده باشد، ولی یادگیریِ بهره از اندیکاتور در زمینه شناسایی روند عادی، این مسائل را شفاف تر خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی به ما چه می‌گوید؟

حرکت اصلی سهام یا ابزار مالی یک ابزار مهم جهت درک درست از عملکرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال میباشد. به عنوان نمونه ، تحلیلگر تکنیکال برجسته بازار Constance Brown، این ایده را مطرح نموده که اشباع فروش در یک روند افزایشی قدرتمند احتمالاً کمی بالاتر از ۳۰ و اشباع خرید در یک روند نزولی قوی احتمالاً کمی پایین تر از ۷۰ میباشد.

همانطور که در نمودار قابل مشاهئده است، در طول روند کاهشی، RSI در نزدیکی سطح ۵۰٪ قرار دارد و نه ۷۰٪، که می تواند بوسیله سرمایه گذاران به جهت اطمینان بیشتر نسبت به وضعیت نزولی سیگنال، مورد استفاده قرار بگیرد. هنگامی که بازار روندی ثابت به خود گرفته است، خیلی از سرمایه‌‌گذاران از شاخص‌‌های بین۳۰% و ۷۰% استفاده می‌‌کنند تا سقف‌‌ها را بهتر تشخیص بدهند. تغییر دادن مقادیر “فروش با قیمت کمتر از حد حقیقید ” یا “خرید با قیمت بیش از حد حقیقی” هنگامی که قیمت یک سهم یا دارایی روندی بلندمدت و افقی دارد اغلب ضروری نمیباشد.

مفهوم بهره از سطوح اشباع خرید و فروش، بر سیگنال های معاملاتی و تکنیک هایی تمرکز دارد که با روند موجود در بازار همخوانی دارند. به زبان دیگر، بهره از سیگنال‌‌های گاوی هنگامی که روند بازار گاوی و همچنین بهره از سیگنال‌‌های خرسی زمانی که روند بازار خرسی میباشد ، به ما کمک می‌‌کند که از بیشتر هشدارهای اشتباه شاخص RSI اجتناب نماییم.

مثال‌‌هایی از موارد استفاده شاخص RSI

واگرایی‌‌ها

واگرایی گاوی هنگامی اتفاق می‌‌افتد که RSI “فروش با قیمت کمتر از حد حقیقی ” را نشان می‌‌دهد، و متناظر آن در روند قیمت در حالت کاهشی قرار گرفته باشد. در این وضعیت متوجه می شویم که قیمت آماده آغاز یک روند افزایشی میباشد و شکست منطقه اشباع فروش قادر است یک سیگنال بسیار مناسب جهت ورود به موقعیت خرید باشد. واگرایی خرسی هنگامی اتفاق می‌‌افتد که که RSI یک در منطقه اشباع خرید باشد و یک واگرایی با فرایند مثبت قیمت دارایی ایجاد کرده باشد.

همانطور که می‌‌توانیم در نمودار زیر ببینیم، یک واگرایی افزایشی شکل گرفته و RSI در پایین ترین مقدار خود قرار گرفته و با کمترین قیمت سهام واگرایی ایجاد کرده است. این سیگنال قادر است معتبر باشد، ولی اغلب در زمان بلندمدت بودن روند یک سهم، واگرایی‌‌ها بسیار نادر میباشند. استفاده از خوانش‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حد واقعی” و “خرید با قیمت بیش از حد واقعی” قادر است به شناسایی سیگنال‌‌های معتبرتر کمک بزرگی داشته باشد، چرا که امکان دارد این علائم چندان شفاف نباشند.

نوسان قیمت‌‌ها

یکی دیگر از تکنیک‌‌های معاملاتی، رفتار شاخص قدرت نسبی RSI را هنگامی بررسی می‌‌کند که از محدوده‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حدِ واقعی یا اشباع فروش” و “خرید با قیمت بیش از حدِ واقعی یا اشباع خرید” خارج میگردد. این سیگنال به عنوان “وازنی نوسان قیمت‌‌ها” (Swing Rejection) شناخته میگردد و شامل چهار قسمت میباشد:

1. RSI وارد محدوده “اشباع فروش” میگردد
2. RSI دومرتبه به مرز بالای ۳۰% برمیگردد
3. RSI باز هم نزول دیگری را تجربه دارد بدون اینکه به محدوده “اشباع فروش” برگردد
4. RSI بالاترین سقف خود را می‌شکند

همانطور که در نمودار پایینی میبینید، شاخص قدرت نسبی RSI در محدوده “اشباع فروش” قرار داشته، از ۳۰% فراتر رفته و باز می گردد و سیگنال را صادر مینماید. بهره از RSI به این صورت شباهت زیادی به رسم روند بازار در نمودارهای قیمتی دارد.

درست مثل واگرایی‌‌ها، وازنی نوسان قیمت‌‌ها نیز دارای یک نسخه خرسی میباشد که تصویری بالعکس از نسخه گاوی میباشد. وازنی نوسان خرسی نیز دارای چهار قسمت میباشد:

1. RSI وارد منطقه اشباع خرید میگردد
2. RSI به زیر ۷۰% کاهش اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) می‌‌یابد
3. RSI سقف دیگری را تشکیل می‌‌دهد بدون اینکه وارد محدوده “اشباع خرید” گردد
4. RSI آخرین کف خود را می‌شکند

نمودار پایین سیگنال روند خرسی وازنی نوسان قیمت‌‌ها را نشان می‌‌دهد. همانطور که در بیشتر تکنیک‌‌های معاملاتی مشاهده می‌‌شود، این سیگنال زمانی قابل اعتماد خواهد بود که با روند بلندمدت بازار همخوانی داشته باشد. درصد اشتباه سیگنال‌‌های خرسی در روندهای نزولی کمتر است.

تفاوت‌‌های موجود میان RSI و MACD

میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) یکی دیگر از شاخص‌‌های مبتنی بر روند بازار است که رابطه میان دو میانگین متحرک از قیمت دارایی مورد نظر را نشان می‌‌دهد. MACD از طریق کسر کردن میانگین متحرک نمایی(EMA)بیست وشش -دوره‌‌ای از EMA دوازده -دوره‌‌ای به دست می‌‌آید. نتیجه این محاسبه خط MACD را نشان می‌‌دهد. EMA نه-روزه به عنوان “خط سیگنال” شناخته می‌‌شود و بر روی خط MACD قرار می‌‌گیرد، که قادر است علائمی را برای خرید یا فروش به سرمایه‌‌گذاران ارائه دهد. سرمایه‌‌گذاران ممکن است دارایی‌‌های مورد نظر خود را زمانی بخرند که MACD خط سیگنال را پشت سر می‌‌گذارد و همچنین زمانی دست به فروش بزنند که MACD پایین‌‌تر از خط سیگنال قرار می‌‌گیرد.

شاخص قدرت نسبی RSI این نکته را برای ما روشن ‌‌می‌‌سازد که بازار نسبت به سطح قیمت‌‌ها در کدام یک از محدوده‌‌های “فروش با قیمت کمتر از حدِ واقعی” یا “خرید با قیمت بیش از حدِ واقعی” قرار دارد. RSI ، میانگین درآمدها و ضررها را در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌‌کند؛ دوره زمانی پیشفرض ۱۴ دوره بوده و مقادیر از ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفته می‌‌شوند.

MACD رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌‌دهد، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییر قیمت‌‌ها را به نسبت آخرین سقف و کف قیمت‌‌ها نشان می‌‌دهد. این دو شاخص معمولا با یکدیگر به کار می‌‌روند تا تصویر جامع‌‌تری از بازار در اختیار تحلیلگران قرار دهد.

هردوی این شاخص‌‌ها روند بازار را نشان می‌‌دهند، اما از آنجایی که عوامل مختلفی را محاسبه می‌‌کنند، گاهی اوقات نتایج متناقضی را به دست می‌‌دهند. برای مثال،شاخص قدرت نسبی I ممکن است میزان بیش از ۷۰ را برای دوره‌‌ای طولانی نشان دهد، با این مفهوم که قیمت‌‌ها در بازار در حال صعود می‌‌باشند، در حالی که MACD افزایش روند خرید را نمایان ‌‌کند. هر کدام از این شاخص‌‌ها می‌‌تواند با نشان دادن واگرایی از قیمت‌‌های کنونی تغییر آتی در روند بازار را نشان دهد (قیمت‌‌ها در حالی بالا می‌‌روند که شاخص روند نزولی دارد و بالعکس).

محدودیت‌‌های شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی RSI روندهای گاوی و خرسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج را به گونه‌‌ای نشان می‌‌دهد که می‌تواند در کنار نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بیشتر شاخص‌‌های تکنیکال، سیگنال‌‌های این شاخص زمانی قابل اعتمادند که با روند طولانی‌‌مدت همخوانی داشته باشند. سیگنال‌‌های واقعی برگشت قیمت‌‌ها به ندرت اتفاق می‌‌افتند و تشخیص آنها از سیگنال های اشتباه بسیار مشکل است. برای مثال، یک سیگنال مثبت اشتباه ممکن است نمایانگر روند گاوی باشد اما بلافاصله کاهش قیمت سهام را در پی داشته باشد. سیگنال منفی اشتباه هم وضعیتی را به وجود خواهد آورد که درحالیکه روند خرسی حاکم است، قیمت‌‌ها ناگهان بالاتر می‌‌روند.

از آنجا که این شاخص مومنتوم را نشان می‌‌دهد، تا آنجایی که روند قیمت یک دارایی ثابت باشد (به سمت بالا یا پایین)، نتایج شاخص می‌‌توانند برای دوره‌‌های طولانی در محدوده‌‌های “اشباع فروش” یا “اشباع خرید” قرار گیرند. بنابراین، شاخص قدرت نسبی RSI در شرایطی قابل اعتماد است که بازار متغیر بوده و قیمت‌‌ها میان دوره‌‌های گاوی و خرسی جابجا می‌‌شوند.

کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟

یکی از محبوب ‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در میان معامله‌ گران بازار های مختلف از جمله ارز های دیجیتال اندیکاتور RSI است. این ادیکاتور در صورت استفاده درست سیگنال‌های معاملاتی قدرتمندی درباره جهت و قدرت پرایس اکشن در بازار معاملات صادر می کند که همواره توسط بسیاری از تریدر های موفق در نظر گرفته می شود.

• 1. معرفی اندیکاتور RSI
• 2. سطوح اشباع اندیکاتور RSI
• 3. واگرایی اندیکاتور RSI
• 4. سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

معرفی اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور حرکت است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به کار می رود و اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت ارز دیجیتال اندازه گیری می کند. RSI به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح حرکت می کند) و می تواند مقادیری از 0 تا 100 داشته باشد.

تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض این اندیکاتور 14 است. اگر از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید این شاخص داده‌های قیمتی 14 کندل اخیر در نمودار شمعی یا 14 میله اخیر در نمودار میله ای را تحلیل و مقایسه می ‌کند.

سطوح اشباع اندیکاتور RSI

تفسیر سنتی و پایه اندیکاتور RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن واقعی نیست. در چنین شرایط امکان تشکیل روند معکوس یا پولبک اصلاحی قیمت وجود دارد. اگر مقدار اندیکاتور RSI از 30 پایین تر باشد نشانگر اشباع فروش در بازار ارز دیجیتال است و در واقع قیمت واقعی دارایی بیشتر از قیمت فعلی است. با این حال این تفکر که قرار گرفتن خط RSI در نواحی انتهایی بازه نوسانی همیشه ضعف و بازگشت روند را نشان می‌دهد غلط است.

هر چه تعداد و سایز پوزیشن هایی که به صورت مثبت و سودآور بسته می شوند بیشتر باشد مقدار RSI افزایش می یابد. در واقع این اندیکاتور در روند های قوی در بازار به صفر یا صد نزدیک می شود و وجود مومنتوم حرکتی بالا در وضعیت جاری را تایید می‌کند.

همانطور که در نمودار پایین مشاهده می کنید ، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خرید باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد نیز ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در اشباع فروش باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران و تازه واردان در بازار معاملات ارزهای دیجیتال گیج کننده باشد ، اما یادگیری استفاده از این اندیکاتور و تجربه در روند های مختلف بازار این مسائل اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) را روشن می کند.

واگرایی اندیکاتور RSI

واگرایی به زبان ساده شرایطی را در نمودار نشان می‌دهد که جهت قیمت و اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI اشباع فروش را نشان می دهد و شروع به ساختن کف های بالاتر می کند در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر می سازد و در واقع نزولی است. این نشان دهنده افزایش احتمال حرکت صعودی است ، و می تواند برای ایجاد موقعیت لانگ یا خرید ، زمانی که اندیکاتور محدوده اشباع فروش را می شکند استفاده شود.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که RSI اشباع خرید را نشان می دهد و شروع به ساختن سقف های پایین تر می کند در حالی که نمودار قیمت سقف های بالاتر می سازد.

می توان گفت یک واگرایی در استفاده از نمودار RSI زمانی به وجود می‌آید که با توجه به پرایس اکشن پتانسیل ادامه روند وجود داشته باشد. اما اندیکاتور تغییر در نسبت قدرت بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که در واقع بیانگر ضعف موج قیمتی اخیر است.

برای درک بهتر واگرایی و سیگنال های آن در این اندیکاتور به نمودار زیر توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنید ، اندیکاتور RSI تشکیل کف های بالاتر تشکیل داده است در حالی که نمودار قیمت کف های پایین تر ساخته است. در اینجا یک واگرایی صعودی مشخص شد که یک سیگنال معتبر بود و پس از آن شاهد افزایش قیمت دارایی بودیم.

سیگنال های اندیکاتور RSI تا چه حد قابل اطمینان هستند؟

اندیکاتور RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتور های تکنیکال ، سیگنال های این اندیکاتور هنگامی که در روند بلند مدت باشند از اطمینان بیشتری برخوردار هستند. توجه داشته باشید که سیگنال های برگشت روند واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. از آنجایی که این اندیکاتور مومنتوم را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر یک از جهت های صعودی یا نرولی باشد ، می تواند برای مدت طولانی در بازه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد. بنابراین ، RSI در بازار های پر نوسان که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب حرکت می کند ، بیشترین کاربرد را دارد.

اندیکاتور قدرت نسبی ( RSI)

جی ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ در کتاب معروفش به نام مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد. در این قسمت تنها نکات اصلی این اندیکاتور را بیان می کنیم. برای مطالعه عمیق تر توصیه می شود که متن اصلی کتاب فوق را مطالعه نمایید. علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی در بین معامله گران برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این قسمت تلاش می کنیم تا قسمتهای عمده آن را تشریح نماییم.

همانطور که وایلدر اشاره کرد در ساختار نمودار خطی جنبش دو مشکل بزرگ وجود دارد ( استفاده از تغییرات قیمت). یکی از آنها زمانی رخ می دهد که تغییرات قیمت محدود بوده و قیمت در حال استراحت باشد و ناگهان جابجایی بزرگی در قیمت رخ بدهد. کاهش زیاد نسبت به روز گذشته در حالی که ۱۰ روز ترسیم شود). شدیدی را در نمودار ایجاد کند و اگر قیمتها در ۱۰ روز گذشته ثابت بوده باشند کوچکترین تغییری در هر جهت می تواند باعث جابجایی شدید اندیکاتور شود. بنابراین برای از بین بردن این شیر و جلوگیری از تغییرات مقطعی احتیاج به فیلتر داریم تا نمودار حاصل، پیوستگی بیشتری داشته باشد. دومین مشکل نمودار جنبش این است که در محدوده ثابت حرکت نمی کند و برای بررسی دقیق نیاز به داشتن محدوده ثابت اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) می باشد. فرمول RSI نه تنها مانند یک فیلتر از شکست های ناگهانی جلوگیری می کند بلکه مشکل دوم را نیز حل می نماید. این اندیکاتور در محدوده عمودی 0 تا 100 تغییر می کند.

به نظر می رسد واژه قدرت نسبی به طور ضمنی نامگذاری غلطی باشد و اغلب باعث سردرگمی کاربر بین مفاهیم مشابهی که در بازار بورس اوراق بهادار به کار می رود می شود. به طور کلی قدرت نسبی معنای مقایسه بین دو چیز متفاوت را می دهد. برای مثال مقایسه سهام یک شرکت و یا یک گروه از سهام با شاخص ۵۰۰ شرکت برتر یکی از راههای اندازه گرفتن قدرت نسبی سهام و یا صنایع مختلف نسبت به مقیاس واحدی می باشد. در این کتاب کاربردها و چگونگی تحلیل قدرت های نسبی را نشان خواهیم داد. اندیکاتور قدرت نسبی وایلدر در حقیقت مقایسه بین دو چیز متفاوت نیست و به نظر می رسد این نامگذاری گمراه کننده باشد. اما هر چه هست RSI هم مشکل پیوستگی نمودار جنبش و هم مشخص کردن دو باند بالایی و پایینی را برای نمودار جنبش حل نموده است. رابطه RSI به صورت زیر می باشد:

در محاسبات روزانه از میانگین های ۱۴ روز استفاده میشود. و در محاسبات هفتگی از میانگین های ۱۴ هفته ای. برای به دست آوردن مقدار میانگین رشد میزان تغییرات در ۱۴ قیمت را با هم جمع می کنیم منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت سهم رشد داشته است و حاصل را بر ۱۴ تقسیم می کنیم و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات در ۱۴ روز گذشته روزهای منفی را با هم جمع می کنیم و حاصل را دوباره بر عدد ۱۴ تقسیم می کنیم. قدرت نسبي (RS) عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد در میانگین کاهش. بعد از انجام این عملیات ریاضی عدد به دست آمده برای RS را در فرمول RSI قرار می دهیم. تعداد روزها با تغییر دادن میزان ایکس در رابطه می تواند تغییر کند.

وایلدر در عصر از میانگین ۱۴ روز استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس تر شدن اسیلاتور می شود و دامنه نوسان آن بیشتر می شود. بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

بنابراین کاربری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و میخواهد اسیلاتور ش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص و نشان بدهد می تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتور استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر باعث پیوسته تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود. بنابر این مطالب بالا تعداد نوسان ها در حالت ۹ روزه بیشتر از تعداد نوسان ها در حالت ۱۴ روزه می باشد. حالت های ۹ و ۱۴ روزه در حال حاضر بین کاربران این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد ولی تکنسین بنا به تجربه شخصی خودش می تواند از هر عدد دیگری استفاده کند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند ۷۵ استفاده می کنند و برخی دیگر برای صاف تر شدن نمودار های خروجی و فیلتر کردن نوسانات زاید از اعداد ۲۱ و ۲۸ استفاده می کنند. (شکل های ۱۰-۱۰ و ۱۰- ۱۱ را مشاهده کنید.)

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

داده های اندیکاتور RSI سیگنال صعودی بیت کوین را نشان میدهد

تحلیلگر بیان می کند که یکی از ساده ترین شاخص های قیمت، شاخص قدرت نسبی یا RSI است که می تواند به طور قطع روند صعودی را پیش بینی کند.

یک معامله گر و تحلیلگر ناشناس که با نام مستعار @TechDev_52 در توییتر فعالیت دارد معتقد است که تنها یک شاخص می تواند به طور مطمئن پیش بینی کند که قیمت بیت کوین (BTC) در چه سطحی اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) به بالاترین و پایین ترین قیمت خود خواهد رسید.

دو خط ساده که 10 سال کار میکند

این تحلیلگر در توییتر افکار خود را در مورد نقش شاخص قدرت نسبی (RSI) در پیش‌بینی قله‌ها و کف قیمت بیت‌کوین (BTC) به اشتراک گذاشته است.

در نمودار او، روند قیمت پرچمدار ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین با استفاده از یک بازه زمانی 14 روزه نمایش داده می شود. همانطور که در تصویر مشاهده میکنید دو خط نزولی به نمودار RSI اضافه می شوند که یکی در «منطقه اشباع خرید» و دیگری در «منطقه اشباع فروش» قرار دارد.

بر اساس دیدگاه این تحلیلگر، زمانی که خط RSI مرز بالایی “کانال” را لمس می کند، قیمت بیت کوین (BTC) به اوج می رسد. در غیر این صورت، لمس پایین ترین قسمت کانال به معنای کمترین قیمت بیت کوین در آن دوره است.

در عین حال، براساس این نمودار، قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از پایین‌ترین نقطه به اوج خود نمی‌رسد: یعنی در سال‌های 2011، 2012 و 2014، شاهد دو پیک متوالی در منطقه اشباع خرید بودیم.

از “ترس شدید” تا “طمع افراطی” در عرض سه هفته

به این ترتیب، طبق این مدل، بیت کوین (BTC) اوج قیمت تاریخی 140000 تا 160000 دلاری در اوایل سه ماهه اول سال 2022 را نشان میدهد. سپس خط RSI به زیر 70 می رسد و به منطقه “اشباع خرید متوسط” نزدیک تر می شود.

RSI که در سال 1978 اختراع شد، یک شاخص حرکتی است که میزان تغییرات قیمت را اندیکاتور قدرت نسبی(RSI) بر حسب “قدرت” گاوها یا خرس ها اندازه گیری می کند.

اکتبر گذشته شاهد یکی از چشمگیرترین تغییرات احساسات بیت کوین (BTC) بودیم. در عرض سه هفته، شاخص ترس و طمع رمز ارز از 24 به 84 (طمع افراطی) افزایش یافت و به بالاترین حد هفت ماهه رسید.