سیگنال های تجاری MA


نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

پنج استراتژی معاملات کریپتو | انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

مجله افیکس کار: در این پست قصد داریم شما را با انوع اندیکاتور های میانگین متحرک و چگونگی کاربرد آن ها در استراتژی های معاملات کریپتو و پنج استراتژی معاملات کریپتو آشنا کنیم.

میانگین های متحرک سادهSMA ، نمایی EMA و وزنی WMA

گفته می شود زمانیکه بازار در حال حرکت به سمت بالاست، رشد ادامه پیدا می کند. همچنین، زمانیکه بازار در حال سقوط است، حرکت نزولی ادامه می یابد. اصطلاحی که برای این رفتار بازار استفاده می شود، مومنتوم است. استراتژی های مومنتوم در بازار سنتی بسیار محبوب هستند.

به نقل از سایت گود کریپتو، میانگین های متحرک برای تریدرهای مختلف، انواع متفاوتی دارند و در هر تایم فریمی کار می کنند. برخی از اندیکاتورها نیز هستند که پایه آنها مبتنی بر میانگین های متحرک است. مانند اوسیلاتور مکدی MACD و اندیکاتور بولینگر باندز.

شاخص میانگین متحرک، مهم ترین و پر کاربرد ترین اندیکاتور برای معاملات است. در این مقاله به بررسی انواع اندیکاتور میانگین متحرک مانند، میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک وزنی خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟

اندیکاتور های میانگین متحرک، نوسانات قیمت را خیلی ساده نمایش می دهند و به شما کمک می کنند تا بتوانید جهت حرکت بازار را تشخیص دهید. بعلاوه، این اندیکاتورها با حذف اطلاعات اضافی، تصویر واضح تری از آنچه در حال وقوع است، ارائه می دهند.

با وجود اینکه ممکن است اندیکاتورهای میانگین متحرک برای ایجاد یک دید کلی از بازار مفید باشند، باید بدانید که عملکرد آینده بازار را پیش بینی نمی کنند. در عوض، بیشتر یک روند ثابت رو تأیید می کنند.

وقتی از تایم فریم ها صحبت می کنیم، تایم فریم روزانه یا هفتگی را یک بازه زمانی بزرگ و 5 دقیقه یا 15 دقیقه را بازه زمانی کوچک در نظر می گیریم.

انواع اندیکاتور های میانگین متحرک

راه های زیادی برای تعامل با بازار وجود دارد. سرمایه گذاری بلند مدت، معاملات واسطه ای، یا معاملات کوتاه مدت “سویینگ” از انواع راه های رایج هستند. به دلیل ماهیت روند کند و آهسته میانگین متحرک ساده، تحلیل گران انواع سریع تر آن را بوجود آوردند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا همان SMA بر اساس قیمت پایانی یک دوره محاسبه می شود. منظور از یک دوره همان کندل است. به عنوان مثال، قیمت پایانی سه کندل جمع و تقسیم بر 3 می شود.

برای مثال: اگر یک SMA 3 یا سه دوره ای را در نظر بگیریم، سه کندل با قیمت پایانی، 50،45 و 60 دلار داریم. که SMA آن برابر می شود با جمع این قیمت ها تقسیم بر سه. یعنی مقدار SMA3 ما 51.66 می شود.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده در هر بازه زمانی به عنوان یک شاخص بلندمدت، در قوی ترین حالت خود به شمار می آید.

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک ساده 20 دوره ای BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی (WMA)

شاخص میانگین متحرک وزنی یا WMA به دوره آخر وزن بیشتری می دهد. همین امر موجب می شود این اندیکاتور از خط EMA کمی سریعتر باشد. تنها از EMA و نه از SMA. اولین دوره در محاسبات کمترین وزن را دارد، دوره میانی وزن متوسط و در آخر، آخرین دوره وزنی دو برابر نقاط میانی پیدا می کند. دوره نزدیک تر وزن بیشتری در محاسبات دارد.

برای همان مثال قبلی اگر بخواهیم WMA3 را محاسبه کنیم، به این شکل می شود:

یک در 60 دلار + دو در 45 دلار + 3 در 50 دلار = 300 دلار. این رقم تقسیم بر اعداد اضافه می شود که حاصلشان 6 بود. 300 تقسیم بر 6 می شود 50 که برابر است با WMA3 ما.

این عدد یک MA با حرکت سریع تر به ما می دهد که نسبت به SMA سنتی، آخرین قیمت را با سرعت بیشتری منعکس می کند.

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک وزنی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت، از SMA قوی تر است. همچنین، نتیجه پویا تری دارد و برای معاملات میان مدت یا کوتاه مدت بهتر عمل می کند.

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک وزنی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یا همان EMA بطور نمایی وزن بیشتری به دوره های اخیر می دهد. این امر باعث می شود اندیکاتور بسیار سریعتر حرکت کند. بنابراین آن را برای معاملات کوتاه مدت مناسب تر می نماید. EMA با استفاده از ضریب محاسبه می شود. این ضریب اندیکاتور را هموارتر می کند و وزن بیشتری بر آخرین دوره ها اعمال می نماید.

محاسبه ضریب هموارسازی برای این میانگین متحرک به این صورت است: [2 ÷ (تعداد دوره‌ها + 1)].

برای میانگین متحرک 3 روزه، ضریب 0.5 = [2/(3+1)] خواهد بود.

سپس، می توانیم EMA را به این صورت محاسبه کنیم: قیمت بسته شدن x 0.5 + EMA (روز قبل) x (1 – 0.5).

به عنوان مثال: EMA1 = 60(1) = 60

EMA2 = 0.5 * 45 + (1 – 0.5) * 60 = 52.5

EMA3 = 0.5 * 50 + (1 – 0.5) * 52.5 = 51.25

در معاملات سنتی و کریپتو، میانگین متحرک نمایی به عنوان یک شاخص کوتاه مدت قوی عمل می کند. این میانگین متحرک، نتیجه پویاتری می دهد که برای معاملات کوتاه مدت و معاملات نوسانی بهترین کارایی را دارد. می توانید از EMA در هر بازه زمانی استفاده کنید. اما در تایم فریم های بالاتر (+4 ساعت) قوی تر خواهد بود. داده های بیشتر، که به معنای زمان بیشتر است، سیگنال های قابل اعتمادتری ارائه می دهد.

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

میانگین متحرک نمایی BTC/USD در بازه زمانی 4 ساعته

بررسی اجمالی

همانطور که متوجه شدید، با استفاده از داده های یکسان، نتایج متفاوت و در عین حال، تقریباً مشابهی بدست آوردیم.

در هر سه مثال، سه دوره زمانی که بررسی کردیم به ترتیب 50، 45 و 60 دلار قیمت داشتند و نتیجه این شد:

انواع میانگین متحرک در نمودار قیمت BTC/USD

در نمودار بالا، اندیکاتور SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر است. WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین این دو قرار دارد.

بهترین شرایط معاملاتی با بروکر ایمارکتس به زبان فارسی و با امکانات واریز و برداشت ریالی

هم اکنون با افتتاح حساب در ایمارکتس AMarkets بیش از 11 ارزدیجیتال را با اسپرد شروع از 11 پیپ ، معامله کنید.

مقایسه اندیکاتور های میانگین متحرک

  • SMA در مقابل EMA: میانگین متحرک WMA در مقابل SMA عکس العمل سریع تری نسبت به حرکت قیمت نشان می دهد. SMA کمی کندتر است.
  • WMA در مقابل EMA: اندیکاتور WMA از SMA سریعتر اما از EMA کندتر است. زیرا به آخرین دوره ها بصورت تصاعدی وزن می دهد. به عبارتی دیگر، به آخرین دوره ها و کندل ها اهمیت بیشتری می دهد. این بدان معناست که قیمت های اخیر مهم تر خواهند بود. به همین دلیل است که سریعتر حرکت می کند.

میانگین متحرک سریعتر مانند WMA و EMA برای معاملات کوتاه مدت مقید هستند. برای معاملات بلند مدت بهتر است که از SMA استفاده شود.

در نگاه اول، تفاوت بین SMA، WMA و EMA خیلی قابل توجه نیست. اما سیگنال های متفاوتی را در نمودار نشان می دهد. اکنون که انواع مختلف میانگین متحرک را توضیح داده‌ایم، نمودارها را بررسی می کنیم.

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

مقایسه اندیکاتورهای میانگین متحرک

SMA آبی، WMA نارنجی و EMA بنفش است. در این مثال می‌توانید ببینید که SMA صاف‌تر و کندتر ، WMA سریع‌تر و به قیمت نزدیک‌تر است، و EMA در بین هر دو قرار دارد.

چگونه از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنیم؟

کدام اندیکاتور میانگین متحرک برای معامله کریپتو شما مناسب است؟

پیش از اینکه معامله خود را با استفاده از شاخص میانگین متحرک آغاز کنید، لازم است بدانید که هر چه داده های بیشتری داشته باشید، نتیجه بهتری خواهید گرفت. این بدان معناست که یک نمودار روزانه نسبت به نمودار 15 دقیقه ای، سیگنال های بهتری ارائه می دهد. همچنین، MA که زمان بیشتری را در نظر بگیرد، می تواند سیگنال های قوی تری داشته باشد. از این رو، هرچه بازه زمانی در یک MA کمتر باشد، روند کوتاه تری را نمایش می دهد و بالعکس.

کدام میانگین متحرک برای من مناسب است؟

اندیکاتورهای میانگین متحرک سریع مانند EMA و WMA اغلب برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شوند. به عنوان مثال، در معاملاتی که کمتر از یک روز یا حتی فقط چند ساعت طول می کشد از آنها استفاده می‌شود.

با این وجود، تشخیص اینکه کدام یک بهتر است، دشوار می شود. زیرا برای تحلیل تکنیکال هیچ درست یا غلطی وجود ندارد. ابزارهای زیادی برای پیش بینی معاملات وجود دارد. تنها راه برای اینکه بدانید کدام یک برای شما بهترین است، این است در یک پلتفرم دمو، معامله بدون پول انجام دهید. اگر این کار نتایج خوبی دهد، ابزار شما معتبر است. یک نفر SMA را بهترین میانگین متحرک برای ارزهای دیجیتال می‌بیند، اما شخص دیگری ممکن است EMA را بهتر بداند.

به خاطر داشته باشید که مدیریت ریسک از حیاتی ترین شروط یک معامله است.

مطمئن شوید که چیزی را که مایل به از دست دادن نیستید سرمایه گذاری نمی کنید و همیشه از دستور توقف ضرر stop loss استفاده کنید.

در صورتیکه تحلیل تکنیکال شما نامعتبر باشد، دستور توقف ضرر، نقطه خروج امن شما خواهد بود (با کمترین ضرر). مطمئن باشید، هنگامیکه یک سفارش به نقطه Stop Loss شما برخورد می کند، بیش از 1 تا 2 درصد از کل دارایی تان را ضرر نخواهید کرد.

استراتژی های معاملاتی با اندیکاتورهای میانگین متحرک

استراتژی معاملات کریپتو شماره 1: ترند

میانگین متحرک MA یک دید کلی از ترند قیمت را فراهم می کند. با آنالیز جهت اندیکاتور میانگین متحرک می توانیم به راحتی سقف های جدیدی که قیمت ممکن است تشکیل دهد را ببینیم. انتهای اندیکاتور می تواند جهت روند را مشخص کند. معمولاً تریدرهایی که بر اساس روند معامله می کنند، زمانیکه قیمت با اندیکاتورهای میانگین متحرک مهم برخورد می کند، وارد معامله می شوند. در اینجا، اندیکاتورهای مهم یعنی MA100، یا MA200 که به ندرت مورد برخورد قرار می گیرند.

استراتژی معاملات کریپتو شماره 2: ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک

اغلب تریدرها از اینکه چندین اندیکاتور MA را در یک نمودار در کنار هم ببینند، لذت می برند. این به تریدر امکان دیدن روند کوتاه مدت و طولانی مدت را با هم می دهد. هر چیزی ممکن است. می توانید چند دوره از یک اندیکاتور یا هر سه مدل اندیکاتور را با هم داشته باشید. با خواندن اطلاعات و قرار دادن آن ها در کنار هم می توانید سیگنال را دریافت و برای معامله تصمیم بگیرید.

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

نمودار قیمت بیت کوین در بازه یک ساعته _ اندیکاتورهای 10 MA 20,MA 50 ,MA 100 ,MA 200, MA

یکی از با معناترین سیگنالها، کراس اوور بین سه اندیکاتور MA است.

استراتژی شماره 3: کراس اوور ها

کراس اوور زمانی اتفاق می افتد که یک MA از MA دیگر عبور کند. عبور یک میانگین متحرک با بازه کوچک تر از یک MA با بازه بزرگتر، مثبت در نظر گرفته می شود. عکس این قضیه نیز صادق است. عبور یک میانگین متحرک با بازه بزرگتر از یک MA بازه کوچکتر، منفی در نظر گرفته می شود.

مهمترین تلاقی که تریدرها به آن توجه می کنند، تلاقی 50 MA، 100 MA، و 200 MA است. معمولا، معامله گران بر اساس ترکیب این MA ها استراتژی خود را می سازند.

کراس اوور مثبت از MA هایی که ذکر شد، صلیب طلایی و کراس اوور منفی از این MA ها صلیب مرگ نامیده می شود.

معمولاً کراس یا تلاقی زمانیکه فروش یا خرید تمام می شود و بازار می چرخد، اتفاق می افتد. این یک نشانه عالی برای مشاهده یک معکوس بالقوه در روند است.

کراس اوور ها زمانی مهم می شوند که بازار یک روند قوی داشته باشد. برای مثال، بازار برای هفته ها یا ماه ها در یک روند صعودی بوده و سپس ناگهان یک صلیب مرگ ظاهر می شود. این می تواند به معنای پایان روند صعودی باشد و بازار به جهت مخالف معکوس شود.

 صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

صلیب طلایی _ نمودار قیمت بیت کوین _ MA50 , MA100

یک صلیب طلایی یا یک صلیب مرگ می تواند EMA 50 باشد که از EMA 100 یا EMA 200 عبور می کند. هرچه گذر از دوره EMA بیشتر باشد، سیگنال قوی تر است. در این مثال، 100 EMA را می بینیم که از 200 EMA عبور می کند، که یکی از قوی ترین سیگنال های تلاقی است که می توانید پیدا کنید.

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

صلیب مرگ _ نمودار قیمت اتریوم/بیت کوین _ EMA 50, EMA 100 , EMA 200

استراتژی شماره 4: مقاومت و حمایت

یک اندیکاتور میانگین متحرک می تواند مقاومت و حمایت رادر بازار به شما نشان دهد.

سطح حمایت، مکانیست که خریداران مایل به خرید یا خرید بیشتر هستند.

سطح مقاومت، قیمتی است که در آن فروش زیادی اتفاق می افتد.

استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک به عنوان شاخصی برای قرار دادن توقف ضرر یا stop loss نسبتاً آسان است. همچنین، می توانید برای قرار دادن سفارش خرید نیز از آن ها استفاده کنید.

سطوح حمایت

سطوح حمایت

استراتژی شماره 5: اَره دو سر یا Whipsaw

داده بیشتر، سیگنال قوی تر

همانطور که در بالا هم به آن اشاره کردیم، هرچه بازه زمانی بیشتر و بزرگتری را سیگنال های تجاری MA در نظر بگیریم، سیگنال ایجاد شده مهم تر خواهد بود. زمانیکه تایم فریم کوچک انتخاب می کنید، مراقب آشفتگی و ایجاد سیگنال های زیاد باشید.

استفاده از MA نیاز به تمرین و مشاهده دارد. هر کراس اووری نمی تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. یا نمی توان هر برخورد قیمت با MA را برای تصمیم گیری مناسب دانست.

الگوی Whipsaw زمانی ایجاد می شود که قیمت در محدوده ای قرار دارد که هیچ روند قابل توجه بلند مدت صعودی یا نزولی درست نمی کند. تنها یک تلاقی ممتد و نامطمئن از MA ها در دوره کوتاه تر ایجاد می کند. این امر منجر به ایجاد نشان های کاذب از حمایت و مقاومت یا کراس اورهای نادرست می شود.

باز هم باید تکرار کنیم که نمودار با تایم فریم های کوچک تر و MA با دوره های کوتاه تر، سیگنال های بیشتری ایجاد می کنند که ممکن است اهمیت کمتری داشته باشند.

سودآورترین سیگنال خرید در بیت کوین به تازگی راه اندازی شد

آخرین روند در اندیکاتور «هش ریبون» بیت کوین الگویی را شکل داده است که از لحاظ تاریخی سیگنال خرید ارز دیجیتال بوده است.

با پایان کاپیتولاسیون ماینر، سیگنال خرید ریبون هش بیت کوین خاموش می شود

همانطور که توسط یک تحلیلگر توضیح داده شده است توییتر، به نظر می رسد مرحله تسلیم ماینر BTC پس از 71 روز ادامه، امروز به پایان رسیده است.

قبل از اینکه بخواهیم بفهمیم که نشانگر “هش ریبون” چه می کند، بهتر است ابتدا نگاهی به متریک “هش ریت” بیندازیم.

هش ریت اندازه‌گیری کل قدرت محاسباتی متصل به بلاک چین توسط ماینرها است. در طول بازارهای نزولی، درآمد برخی از ماینرها به قدری پایین می‌آید که اجرای عملیات آنها برای آنها بی‌سود می‌شود. در چنین مواقعی، تنها انتخاب آنها این است که دستگاه های خود را خاموش کنند، که به عنوان یک روند نزولی در هش ریت ثبت می شود.

در بازارهای نزولی گذشته، نزول‌های اصلی عموماً در این دوره‌های تسلیم ماینرها اتفاق افتاده است، جایی که تعداد زیادی از ماینرها به دلیل درآمد کم به سرعت آفلاین می‌شوند.

یک شاخص برای مشخص کردن این دوره‌های تسلیم ماینر، روبان‌های هش است. این معیار که توسط تحلیلگر فوق الذکر، چارلز ادواردز ابداع شده است، از دو میانگین متحرک مختلف هش ریت، MA 30 روزه و MA 60 روزه برای توجه به تغییرات در رفتار ماینرها استفاده می کند.

در اینجا نموداری وجود دارد که روند روبان های هش بیت کوین را در چند سال گذشته نشان می دهد:

روبان هش بیت کوین

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، دوره های تسلیم ماینر بیت کوین با استفاده از نشانگر هش ریبون مشخص شده است.

هر زمان که نسخه MA 30 روزه هش ریت تحت خط MA 60 روزه کاهش یابد، فرض بر این است که ماینرها در حال شروع مرحله کاپیتولاسیون هستند.

از سوی دیگر، وقفه بالاتر از MA 60 روزه توسط MA 30 روزه، به معنای پایان دادن به تسلیم توسط این اعتباردهنده های زنجیره ای است.

هنگامی که این نوع تلاقی پایان کاپیتولاسیون از روبان های هش رخ می دهد، سیگنال خرید برای کریپتو خاموش می شود.

اما حتی در میان این سیگنال های خرید، برخی از آنها وجود دارند که به ویژه سودآور هستند. چنین سیگنال هایی به دنبال تسلیم ماینرها شکل می گیرند که بیش از 2 سال پس از هر رویداد نصف شدن اتفاق می افتد.

امروز، روبان‌های هش یک بار دیگر الگوی تاریخی سیگنال خرید را ترسیم کرده‌اند، زیرا آخرین دوره تسلیم ماینر پس از 71 روز به پایان رسیده است. همچنین اکنون بیش از 2 سال از آخرین رویداد نصف شدن می گذرد، که با توجه به روند گذشته، نشان می دهد که این یکی از آن سیگنال های نادر “سودآور” خرید بیت کوین است.

قیمت بیت کوین

در زمان نگارش این مقاله، قیمت بیت کوین در حدود 21.3 هزار دلار شناور بود که در هفته گذشته 13 درصد کاهش داشت.

اندیکاتور محبوب MA (میانگین متحرک) و انواع آن

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در دنیای تجارت و سرمایه گذاری ابزاری نو و جدید نیست . از پرتفو های سنتی ( Portflios ) گرفته تا کریپتوکارنسی هایی مانند بیت کوین ( Bitcoin ) و اتر(Ether ) ، استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال یک هدف ساده دارد : با استفاده از داده های موجود تصمیم آگاهانه تری بگیریم و به نتایج مطلوب تری برسیم . هرچه بازارها رشد میکنند ، پیچیده تر میشوند ؛ در دهه های گذشته صدها نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف ساخته شده است اما تعداد کمی از آن ها به محبوبیت و میزان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک ( Moving Average ) رسیده اند .

اگرچه در میانگین های متحرک ، متغیرهای مختلفی وجود دارد اما هدف اصلی آنها ایجاد نظم و ترتیب و وضوح در نمودار معاملات است . برای ساده کردن نمودار ها ابتدا گراف ها را ساده میکنیم تا به راحتی قابل رمزگذاری باشند . از آن­جایی که این میانگین های متحرک مبتنی بر داده های گذشته است ، آن ها به عنوان اندیکاتور های مربوط به گذشته و اندیکاتور های گرایش بعدی درنظر گرفته میشوند . صرف نظر از این مورد ، این میانگین ها هنوزهم قدرت بسیار خوبی برای کاهش اختلال بازار دارند و روند بازار را به خوبی نشان میدهند .

انواع مختلف میانگین متحرک

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد که معامله گران نه تنها در معاملات روزانه و معاملات نوسانی بلکه در مجموعه معاملات طولانی مدت نیز از آن ها استفاده می­کنند . باوجود اینکه انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد اما MAها معمولا به دودسته جداگانه تقسیم میشوند : میانگین متحرک ساده ( SMA) و میانگین متحرک نمایی ( EMA) . باتوجه به وضعیت بازار و نتیجه مطلوب و موردنظر سهامداران ، آنها میتوانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که سود بیشتری را برای آنها تخمین بزند .

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده اطلاعات را از یک دوره زمانی مشخص میگیرد و باتوجه به اطلاعات دریافتی ، میانگین قیمتی این اوراق قرضه را تخمین میزند . تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین قیمت های گذشته در این است که در میانگین متحرک ساده به محض وارد کردن اطلاعات جدید ، اطلاعات قدیمی پاک می شوند . بنابراین اگر میانگین متحرک ساده ، میانگین داده های مبتنی بر 10روز را محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها دائما به روز میشوند تا تنها شامل داده های 10روز گذشته باشند .

توجه سیگنال های تجاری MA داشته باشید که تمامی داده های وارد شده در میانگین متحرک ساده ، بدون توجه به زمان واردشدن آنها به سیستم ، از وزن یکسانی برخوردارند . برخی از معامله گران معتقدند که جدیدترین داده های موجود قابل استناد تر هستند ، این افراد اغلب اظهار میکنند وزن برابری که میانگین متحرک ساده برای تمامی داده ها قائل میشود باعث تجزیه و تحلیل اشتباه در تحلیل تکنیکال نمودارها میگردد . میانگین متحرک نمایی ( EMA ) برای رفع این مشکل ایجادشده است .

میانگین متحرک نمایی یا EMA:

میانگین متحرک نمایی شبیه میانگین متحرک ساده است زیرا هردوی آنها بر اساس نوسانات قیمت های گذشته نمودار تحلیل تکنیکال را ارائه میدهند . بااین حال معادلات میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده ترند زیرا وزن و ارزش بیشتری را به تازه ترین قیمت های ورودی اختصاص میدهند . اگرچه هردو میانگین دارای ارزش هستند و کاربرد گسترده ای دارند ، اما میانگین متحرک نمایی در برابر نوسانات ناگهانی قیمت و موقعیت های برگشتی ( ریورسال ) حساس تر است .

از آنجایی که میانگین متحرک نمایی در قیمت و موقعیت های برگشتی ، بهتر و سریع تر از میانگین متحرک ساده عمل میکند سهامدارانی که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری میکنند ترجیح میدهند از این میانگین استفاده کنند . یک سهامدار یا یک سرمایه گذار باید نوع میانگین متحرک مورد استفاده خود را باتوجه به استراتژی ها و اهداف شخصیش انتخاب و تنظیمات این اندیکاتور را مطابق با آن استراتژی تنظیم کند .

چگونه از میانگین متحرک استفاده کنیم ؟

از آنجایی که میانگین های متحرک به جای قیمت های فعلی از قیمت های گذشته سیگنال های تجاری MA استفاده میکند ، یک دوره تاخیر مشخص دارند . هرچه مجموعه داده ها گسترده تر باشد ، میزان تاخیر بیشتر میشود . برای مثال یک میانگین متحرک که نوسانات 100روز گذشته را تجزیه و تحلیل میکند با میانگین متحرکی که به بررسی نوسانات 10روز گذشته میپردازد ، کندتر عمل میکند ؛ و علت این امر این است که اطلاعات واردشده جدید در یک مجموعه اطلاعاتی تاثیر کمتری بر تغییر کل اطلاعات خواهد داشت .چون دائما میانگین مجموع اعداد محاسبه میشود.

باتوجه به نوع سرمایه گذاری افراد ، هردو میتوانند مفید باشند . افرادی که سرمایه گذاری طولانی مدت دارند با استفاده از مجموعه اطلاعاتی بزرگتر به سود بیشتری خواهند رسید ، زیرا به دلیل وجود یک یا دو نوسان بزرگ تغییرات کمی ایجاد خواهند شد . افرادی که تمایل به سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند به مجموعه داده های کوچکتر اکتفا میکنند زیرا این مجموعه داده ها به افراد اجازه میدهد تا یک تجارت ارتجاعی داشته باشند .

در بازارهای سنتی ، میانگین متحرک های 50 ، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند . میانگین های متحرک 50 و 200 روزه توسط سهام داران پیگیری می شوند و هرگونه برک ( Break ) بالاتر یا پایین تر از این خط ها معمولا به عنوان سیگنال های مهم تجاری تلقی می شوند به خصوص اگر بعد از تغییرات مهم این سیگنال ها به وجود آمده باشند . همین امر در مورد معاملات کریپتوکارنسی نیز صدق می کند اما به دلیل بازارهای بی ثبات 7/24 ، تنظیمات میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی افراد ممکن است با توجه به مشخصات سرمایه گذاران متفاوت باشند .

سیگنال های متقاطع ( CrossOver )

طبیعتا یک میانگین متحرک در حال افزایش ، روند صعودی را نشان می دهد و افت یک میانگین متحرک نشان دهنده روند نزولی است . هرچند یک میانگین متحرک به تنهایی قابل اعتماد نیست و اندیکاتوری قوی به شمار نمی رود . بنابراین به طور مداوم از میانگین های متحرک برای مشاهده سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی ( کراس اوور ) استفاده می شود .

سیگنال متقاطع زمانی ایجاد می شود که دو میانگین متحرک متفاوت در نمودار یکدیگر را قطع کنند . یک تقاطع صعودی هنگامی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ؛ این تقاطع نشانگر یک روند صعودی است . در مقابل ، یک تقاطع نزولی وقتی به وجود می آید که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از زیر یک میانگین بلند مدت عبور کند که نشان دهنده آغاز یک روند نزولی است .

فاکتورهای دیگری که ارزش توجه دارند

نمونه هایی که ذکر شد باتوجه به روزهای دوره شان بررسی شده اند ، دقت داشته باشید که این مورد برای تجزیه و تحلیل میانگین متحرک مورد نیاز نیست . ممکن است افرادی که مشغول تجارت روزانه هستند علاقمند باشند که بدانند چگونه یک سهام طی دو یا سه ساعت ، و نه دو یا سه ماه ، سیر صعودی طی کرده اند . همه فریم های مختلف زمانی می توانند به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک متصل شوند و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سرمایه گذاران مطابقت داشته باشد ، اطلاعات می توانند مفید باشند .

یکی از مهم ترین افت های میانگین متحرک ، زمان تاخیر آن هاست . از آن جایی که اندیکاتور میانگین متحرک ، تحرکات قبلی قیمت ها را در نظر می گیرند سیگنال های آن ها اغلب همراه با تاخیر تغییرات را نشان می دهند . برای مثال ممکن است یک تقاطع صعودی پیشنهاد خرید بدهد اما این احتمال وجود دارد که این سیگنال های تجاری MA سیگنال تنها پس از افزایش قابل توجه قیمت سهام به وجود آمده باشد .

این بدان معنی است که حتی اگر یک روند صعودی ادامه دار باشد ، ممکن است سود بالقوه یک سهام در دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین رفته باشد . یا حتی بدتر اینکه یک تقاطع صعودی کاذب ممکن است سهام دار را به سمت خرید سهام، درست قبل از افت قیمت ها سوق دهد . از این سیگنال های جعلی خرید معمولا به عنوان تله گاوی (Bullish Trap)یاد می شود .

افکار بسته

میانگین های متحرک یکی از قدرتمندترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می روند که بسیار پرکاربرد هستند . توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی درمورد عملکرد یک بازار ارائه می دهد . البته به خاطر داشته باشید که میانگین های متحرک و سیگنال های متقاطع نباید به تنهایی مورد استفاده قرارگیرند و همیشه برای جلوگیری از به وجود آمدن سیگنال های جعلی ، استفاده از تریکب اندیکاتورهای مختلف تحلیل تکنیکال توصیه می شود .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

آموزش اندیکاتور اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد (MA) است. این اندیکاتور اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شد.

درواقع این اندیکاتور فارکس نسخه ای از اندیکاتور میانگین متحرک کلاسیک (MA) با تاخیر زمانی کاهش یافته به حداقل سطح ممکن است و قابلیت هموارسازی میانگین متحرک را حفظ می‌کند.

در این مقاله از آموزش فارکس اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم را به سیگنال های تجاری MA شما معرفی کرده و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور را قرار داده‌ایم، اگر می‌خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله را مطالعه کنید.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

یکی از رایج ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال اندیکاتور میانگین متحرک (MA) است. این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بسیار از ارزش بالایی برخودار است زیرا اساس بسیاری از ابزارهای معاملاتی می‌باشد، معامله گران در بازار فارکس می‌توانند از این اندیکاتور به تنهایی و به همراه سایر اندیکاتور استفاده کنند به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک بسیار کاربردی می‌باشد.

معامله گران با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک می‌توانند روندهای بلندت مدت را در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی کنند، در واقع این اندیکاتور روند را در چارت برای معامله گران هموار می‌کنند تا آنها بتوانند راحت تر روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند. همچنین این اندیکاتور تغییرات کوچک قیمت را که بر روی نمودار قیمتی تاثیر می‌گذارند را حذف می‌‌کند و باعث ساده سازی نمودار برای معامله گران می‌شود و آنها می‌توانند راحت تر نمودار قیمتی را تجزیه تحلیل کنند.

این اندیکاتور سطوح حمایت و مقاومت را برای معامله گران در نمودار قیمتی نشان می‌دهد و اگر از آن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شود می‌تواند به معامله گران سیگنال های خرید و فروش را ارائه دهد و معامله گران می‌توانند با دریافت این سیگنال ها برای ورود به معامله و خروج از آن تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می‌رود و از آنجا که اطلاعات گذشته قیمت را در نمودار قیمتی دنبال می‌کند جزو اندیکاتورهای تاخیری به شمار می‌رود و این بدان معناست که سیگنال ها را با تاخیر ارائه می‌دهد.

معرفی اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

میانگین متحرک نسل سوم یک نسخه پیشرفته از شاخص میانگین متحرک استاندارد (MA) در متاتریدر است. اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم اولین بار توسط M. Duerschner در مقاله Gleitende Durchschnitte 3.0 (به زبان آلمانی) شرح داده شده است.

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم از نسخه ارائه شده از λ = 2 استفاده می‌کند که بهترین روش برای کاهش تاخیر تا حد ممکن است. در‌واقع اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم دیگر مشکلات تاخیری که اندیکاتور میانگین متحرک استاندارد در تجزیه تحلیل اطلاعات گذشته را داشت ندارد و این یکی از مزایای اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به شمار می‌رود.

این اندیکاتور برای پلتفرم های معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 طراحی شده است و در این اندیکاتورها قابلیت اجرا دارد و نیازی نیست که معامله گران از DDL استفاده کنند.

نصب اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم

اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 و 5 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

Placeholder

3rd Generation Moving Average mt4

برای دانلود اندیکاتور میانگین متحرک نسل سوم برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید.

Placeholder

3rd Generation Moving Average mt5

نکته: پس از اینکه فایل های انیدکاتور میانگین متحرک نسل سوم را دانلود کردید باید آنها را از حالت فشرده خارج کنید تا به اندیکاتورها دسترسی داشته باشید.

آموزش اندیکاتور MT4 Alert Template

هنگامی که معامله‌گران شروع به مطالعه معاملات فارکس می‌کنند، به زودی به این تصمیم می‌رسند که بهتر است فرآیند معاملات را تا حد امکان خودکار کنند. در روزگار ما، رایانه ها می‌توانند کمک بزرگی در توسعه و پیاده سازی سیستم معاملاتی ارائه دهند.

هنگامی که در حال توسعه یک سیستم معاملاتی هستید و به دنبال قوانین ورود و خروج احتمالی هستید، دیدن یک نمایش بصری از زمان اعمال این قوانین بسیار مفید است. در عین حال، اگر قبلاً یک سیستم معاملاتی فعال دارید، نمی‌خواهید هیچ معامله‌ای را از دست بدهید و می‌خواهید هنگام ظاهر شدن سیگنال‌های ورود یا خروج، هشدار دریافت کنید.

اندیکاتور MT4 Alert Template الگوی اصلی است که برای توسعه نشانگرهای هشدار MT4 (متاتریدر4) ما استفاده شده است. این شامل گردش کار اساسی و عملکرد یک نشانگر بدون سیگنال های ورود و خروج است.

شما می‌توانید سیگنال های ورود و خروج خود را اضافه کنید و آن را اجرا کنید. این کد منبع زمان صرف شده برای توسعه اندیکاتور MT4 Alert Template را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

در این مقاله اندیکاتور MT4 Alert Template را به شما معرفی کرده و لینک دانلود و آموزش نصب و فراخوانی این اندیکاتور فارکس را به طور رایگان ارائه می دهیم. اگر می‌خواهید با این اندیکاتور آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

بروکر آمارکتس

آشنایی با اندیکاتور MT4 Alert Template

اندیکاتور MT4 Alert Template بیش از 400 خط از کد منبع نظر داده شده است که می‌توانید از آن برای ایجاد نشانگر خود با هشدارها استفاده کنید. کد به طور کامل توضیح داده شده است تا بتوانید منطق آن را به راحتی درک کنید.همچنین می‌توانید بخش‌هایی از کد را برای رسیدن به سیگنال‌های ورود و خروج شخصی‌سازی کنید و یک نشانگر آماده برای استفاده داشته باشید.

اندیکاتور MT4 Alert Template شامل نظرات برای هر تابع برای درک منطق کد،کد خوب نوشته شده،ساختار مدولار،هشدارهای آماده برای استفاده و سادگی در توسعه می شود.

اندیکاتور MT4 Alert Template یک استراتژی کاملاً خودکار نیست.این اندیکاتور اگرچه شامل چند نمونه تمام شده برای بارگیری با این الگو است، اما آنها فقط برای نشان دادن پتانسیل کد هستند.شما باید کد سیگنال ورودی یا خروجی خود را به الگو اضافه کنید تا بتوانید کاری مفید انجام دهید.

در این اندیکاتور شما می توانید اعلان‌های هشدار را فعال کنید، در این صورت می‌توانید به راحتی اندیکاتور سفارشی خود را ایجاد کنید تا هشدارها را روی صفحه نمایش، تلفن همراه و ایمیل دریافت کنید.

برای صرفه جویی در زمان می توانید با استفاده از توابع آماده، ساعت های زیادی در تحقیق و کدنویسی صرفه جویی کنید.

در نمایش بصری نیز شما به سرعت می توانید ببینید که آیا ورودی ها و خروجی های شما در بازار برتری دارند یا خیر.

همچنین با استفاده از ویرایش آسان تنها با چند خط کد، می توانید اندیکاتور خود را توسعه دهید و یک تولید کاملاً خودکار سیگنال های تجاری داشته باشید.

همه شاخص ها در اندیکاتور MT4 Alert Template به سه عملکرد اصلی تقسیم می شوند:

OnInit() مقدار دهی اولیه اندیکاتور است، اولین تابعی که هنگام بارگذاری آن اجرا می شود.

OnCalculate() هر بار که MT4 یک نقل قول جدید برای ابزار فعلی دریافت می کند اجرا می شود.

OnDeinit() درست قبل از حذف اندیکاتور از نمودار یا تغییر نمودار اجرا می شود.

اندیکاتور MT4 Alert Template به صورت مدولار نوشته شده است به طوری که همه توابع از هم جدا هستند. این به شما امکان می دهد کد منبعی داشته باشید که خواندن و درک آن آسان باشد و همچنین سفارشی کردن کد را آسان تر می کند.

برای استفاده از این اندیکاتور و برای تکمیل توسعه سیگنال ها، توابع زیر را سفارشی کنید و پارامترهای ورودی را برای ورود یا خروج خود اضافه کنید.

تابع OnInitPreChecksPass() حاوی کدی برای بررسی اعتبار پارامترهای ورودی است — می توانید چک های خود را در اینجا اضافه کنید.

داده های خود را برای ارزیابی و قوانین ورود/خروج را به تابع IsSignal() اضافه کنید.

اندیکاتور MT4 Alert Template

نصب اندیکاتور MT4 Alert Template

اندیکاتور MT4 Alert Template به صورت پیش فرض در متاتریدر 4 قرار نگرفته است و شما باید ابتدا این اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 دانلود کنید و سپس در متاتریدر خود فراخوانی کنید.

دقت داشته باشید این اندیکاتور برای پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4(MT4) طراحی شده است بنابراین شما می توانید این اندیکاتور را صرفا بر روی این پلتفرم اجرا کنید.

برای دانلود اندیکاتور MT4 Alert Templateدر پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می توانید از فایل زیر استفاده کنید.

Placeholder

MQLTA-MT4-Alert-Indicator-Template.zip

برای نصب MT4 Alert Template Indicator، لطفاً دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید.
پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).
پوشه MQL4 را باز کنید.
تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید.
متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

فراخوانی اندیکاتور MT4 Alert Template

دانش اولیه برنامه نویسی MQL4 – اگرچه بیشتر کد ارائه شده و نظر داده می شود، شما باید بتوانید کد خود را برای سیگنال های ورودی و خروجی اضافه کنید.پلتفرم MT4 — فایل های موجود در دانلود برای MetaTrader 4 هستند و فقط در پلتفرم MT4 کار می کنند.

به شما توصیه می شود با کامپایل آشنا باشید، یعنی درک اینکه این محصول کد منبعی است که باید در MetaEditor ویرایش شود و از طریق آن در یک نشانگر کار کامپایل شود.این یک استراتژی تجاری کاملاً کارآمد نیست و برای تبدیل شدن به یک شاخص قابل استفاده نیاز به کار خلاقانه دارد. شما باید سیگنال های ورود و خروج و استراتژی خود را وارد کنید.

ابتدا شما باید اندیکاتور را برای پلتفرم معاملاتی خود دانلود کنید. برای نصب اندیکاتور در متاتریدر ابتدا از سر برگ متاتریدر روی File کلیک کنید .سپس از منوی باز شده منوی Open Data Folder را انتخاب کنید برای نصب اندیکاتور پوشه MQL4 را باز کنید.

سپس در پوشه اندیکاتور را کپی و پیست کنید.اکنون متاتریدر خود را ببندید و مجددا باز کنید.در منوی مربوطه مشاهده خواهید کرد که اندیکاتور در لیست اندیکاتورهای شما اضافه شده است.کافی است در متاتریدر 4 بر روی آن دو مرتبه کلیک کنید تا فراخوانی شده و روی چارت قرار بگیرد.

شما از همین روش برای نصب و فراخوانی اندیکاتور MT4 Alert Template میتوانید استفاده کنید.پس از اینکه روی نام اندیکاتور در بخش اندیکاتورهای متاتریدر 4 دو مرتبه کلیک کردید.در صفحه باز شده مطابق تصویر به بخش مشخص شده رفته و تیک ها را مطابق تصویر زیر بزنید.

اندیکاتور MT4 Alert Template

پارامترهای ورودی MT4 Alert Template

پارامترهای ورودی را برای ورود یا خروج خود اضافه کنید.تابع OnInitPreChecksPass() حاوی کدی برای بررسی اعتبار پارامترهای ورودی است می توانید چک های خود را در اینجا اضافه کنید.
داده های خود را برای ارزیابی و قوانین ورود/خروج را به تابع IsSignal() اضافه کنید.
نمونه های کاملاً کارآمد ارائه شده است همراه با الگو، شما همچنین هفت نشانگر هشدار کاملاً کاربردی را که بر اساس کد ساخته شده اند دانلود می کنید، بنابراین خواهید دید که چگونه می توان الگو را در عمل سفارشی کرد.

در حال حاضر، نمونه های زیر گنجانده شده است:

Box Breakout Alert — برای هشدار در صورتی که قیمت از اوج یا پایین‌ترین قیمت اخیر خارج شود.
متقاطع MA – برای هشدار در صورت عبور دو میانگین متحرک.
MACD Cross – برای هشدار اگر خط MACD از خط صفر عبور کند.
RSI Overbought/Oversold — برای هشدار در صورتی که RSI به وضعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده باشد.
RSI Reversal to Range — برای هشدار در صورت بازگشت RSI به وسط.
Stochastic + MA – یک نشانگر ترکیبی که به یک هشدار ترکیبی بر اساس MA و Stochastic هشدار می دهد.
Bollinger Bands Breakout — برای هشدار در صورت خارج شدن قیمت از باندها.

اندیکاتور MT4 Alert Template

بروکر m4markets

در این مقاله از آموزش فارکس با اندیکاتور MT4 Alert Indicator Template آشنا شدیم،این اندیکاتور سیستم معاملاتی دارد که می تواند به صورت خودکار به شما هشدارها را ارائه دهد و شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید کدهای آن را شخصی سازی کنید و سیگنال های ورود و خروج را دریافت کنید.

این اندیکاتور می توانند بسیار کمک دهنده باشد زیرا شما می توانید اعلان هشدار را در این اندیکاتور فعال کنید و اندیکاتور را برای خود سفارشی کنید،با این کار شما می توانید به راحتی هشدارها را بر روی صفحه نمایش،موبایل یا ایمیل خود دریافت کنید و در زمان خود صرفه جویی خواهید کرد.همچنین شما در این اندیکاتور می توانید ورودی و خروجی های خود را مشاهده کنید و این اندیکاتور را برای خود توسعه دهید.

برای استفاده از این اندیکاتور کافی است از طریق لینکی که در این مقاله قرار داده ایم اندیکاتور را دانلود کرده و طبق آموزش اندیکاتور را بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 خود فراخوانی و اجرا کنید.همچنین ما در فایل دانلود این اندیکاتور آلارم های مختلف را براساس اندیکاتور پایه برای شما قرار داده ایم که می توانید از آنها استفاده کنید و اندیکاتور را برای خود شخصی سازی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.